[問題] 波段與當沖的"停損"與"最大評價虧損"

看板Trading (金融交易)作者waiter337 (soup)時間13年前 (2012/05/03 04:35)推噓2(2推 0噓 1→)

留言3則, 2人參與討論串1/1

因為才正在慢慢踏入程式的領域本身還沒有底一個陽春的交易策略開始讓我擔憂進而讓我在最近思考一些道理對於許多波段的策略上停損通常在1%或者100點 (常聽到來源不可考) 而我也發現他們常說,每次看到突破1000的連續虧損就很擔心策略失效而當沖停損大約都在30 (然後我自己這半年找出來的最大連虧在317,與333蠻近的) 後面會提到也就是他們觀察最大評價虧損之後,來瞭解或比較這個策略的穩定性而我自己聯想後,想出一些問題一般來說,波段與當沖的資金槓桿或者說資本的比例大約在3:1 例如100萬玩波段,那當沖就是33萬那我可不可以推得 "那波段的停損約在100,而當沖就是33" 接著我又在推得 "波段的最大評價(連續)虧損是1000,所以當沖也就是大約在333上下",比例上的差距不大 (或者說差不了多遠,不可能變成500,或是666) 或者只剩100,200 其他一最後我還想到對於策略上的不同會不會另有影響假如是通道系統策略與非通道系統策略是否也有"很明顯"的差別如果是很相近,也就代表不管策略怎麼變,該賠的永遠會出現?(個人淺見是覺得不大可能) 其他二假如是"相同屬性(開發區)的交易策略"(例如"其他一"的其中一種)的情況下就假設都是通道系統的情況下內含參數要是不同,例如一個length(9) 而另一個為length(13) 這樣停損與最大連虧也會"很明顯"的不同嗎? =====加減碼與停損與最大評價虧損===== 關於例用波動率加減碼的情況下打個比方好了,例如做1~3口的加減碼基本單口獲利約100萬使用了加減碼策略之後總共獲利提高到160萬 (約1.6倍) 那最大評價虧損是否也是會提高約1.6倍上下左右當然問的有點沒邏輯性是希望說 1.我是想說不定可以藉由這些停損與最大虧損的比例穩定度上來確定某個交易策略的穩定度不會因為在(測試區)調整了些微的小參數就導致差距過大失去高原效應或者回測各參數的績效過於發散 2.為了目前己上線交易,但是沒啥回測績效的交易策略,打點強心針 = =" (自私) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.31.201 ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (05/03 04:41)