[心得] 交易勝率計算器
先前討論交易勝率
提到有心的人可以寫個模擬器。
想說方便想了解但無能為力的人
分享一個簡單的檔案如下:
http://ppt.cc/fEVQ
大致參閱我先前分享的操作幾個不同數值看看
因為把它做成函數模式，所以頂多一次性計算1000次
多按幾次"F9" 就會多幾次結果。
正常來說這樣要跑個數千趟然後計算結果。
這樣做比較有東西可以參考。
這樣可以稍稍回答交易有沒有平均勝率這件事:
a.如果驗證時的頻率樣本夠大，則在驗證系統的勝率愈高，波動愈小的
情況下，未來交易的勝率愈可能接近"設計"表現。
b.反之則在短期(也許是半年、一年、甚至三年)，實際表現將偏離設計表現
c.以上牽涉到穩健robust的問題，<-- (有請高手回答)
e.但系統真的穩健，則任何交易期間都會有回歸均數的期待，
換言之，短期表現差不必太驚慌，
短期表現太好則你最好~~
1.有部位
2.有對的部位
賺太少的意思與賠錢相同，切記~~
至於資料回測與實際交易的差別、逼近的方法、假設理論
這東西從頭開始說，弄一年都不見得講的清楚。
且牽涉每個人交易信仰問題，看機會吧!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.56.194.52
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是的，"加碼"也應該是系統的一部分，而且在無法確定穩健前提，最好別用。
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※ 編輯: tompi 來自: 61.56.194.52 (05/08 13:17)
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你好，這講法是那個了點，但我也認同是這樣的。
1.首先不會走就要飛，這樣似乎不太好。
2.如果真的有操作多口的實力例如4口，一般可以拆成2~4個策略執行。
因此我不會在同一個策略裡寫加碼邏輯，因為這樣會降低"自由度"。
我找不到適當的說法，這個觀點很歡迎高手討論，
但與我相同看法類似的有 http://www.wantgoo.com/64223/5
深入程式交易 : 簡單才實際, 談自由度。
※ 編輯: tompi 來自: 61.56.194.52 (05/08 15:49)
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