[問題] 回測數據

看板Trading (金融交易)作者 (Good day)時間10年前 (2015/08/30 17:39), 編輯推噓-1(015)
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以下是目前系統回測數據 1661個交易日 每天交易一次 賺 16828平均一天賺 10.1點 MDD 1155 虧錢筆數 942 平均-33 賺錢筆數 701 平均68 以上不含滑價與交易成本 (請問大概要抓多少?) 請問有需要注意哪方面的問題嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.222.114 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1440927592.A.ED3.html

08/30 19:38, , 1F
一次MDD下去.....平均來說........你得用116天凹回來
08/30 19:38, 1F

08/30 20:43, , 2F
成本跟滑價 來回一次 至少抓四點 我是都扣五點
08/30 20:43, 2F

08/31 10:28, , 3F
謝謝S大與P大
08/31 10:28, 3F

09/02 09:26, , 4F
這種MDD還蠻正常的 凹得回來就好 怕的是一去不回
09/02 09:26, 4F

09/02 09:54, , 5F
最近回測讓我想到凌波大說的動態調整
09/02 09:54, 5F

09/02 09:55, , 6F
最近要來測試 多久修正一次與回測樣本數的問題
09/02 09:55, 6F
文章代碼(AID): #1LuizexJ (Trading)
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