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[討論] 程式交易績效與注意事項討論

看板Trading (金融交易)作者 (Aries翱翔)時間8年前 (2016/10/12 07:55), 編輯推噓29(29推 0噓 123→)
留言152則, 25人參與, 最新討論串1/1
大家好，幾個月前有在板上詢問分享程式交易績效，並與大家討論過。 近期，我寫出了股票做空的策略，有幾個問題想要跟大家請教。 http://imgur.com/qveL7gy
以上是我的回測報告(xq程式交易) 首先，這是一個回測2010~2016的回測報告， 回測的標的範圍，是台北股市的所有股票。 因為空方來的又急又快，所以我設定停損停利，還有持倉5日出場的條件。 有幾個問題請教! (1)我嘗試過，這個策略我回測今年5/24的8000點一路走上來波段高點9300，大盤有著1X% 的漲幅，但是我的策略(放空)回測結果，卻是賺不少，而最大連續虧損也不大(12%) 請問各位，一個好的放空策略，會是一個不管大盤多空，也能賺錢的策略嗎? (2)技術性問題，想要請問，放空股票，除了要有信用戶資格外，應該沒有其他條件了吧? 我的回測結果是假設，都可以正常融卷放空的結果，會不會與實際上的結果有很大的出入呢? (3)題外話，資產分配:我目前是一位學生(大三)，靠著自己跑補習班，兼家教，賺到了第一桶金 ，請問，在9000點的相對高點，我是不是應該把做空的比率提高大於做多?還是要預留資金等低接個股呢? 感謝各位的幫忙，祝各位操作順利! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.147.158 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1476230126.A.601.html
推
10/12 09:42, , 1F
好神猛!
10/12 09:42, 1F
推
10/12 10:49, , 2F
這個績效有在回測時把除權息的影響拿掉嗎
10/12 10:49, 2F
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10/12 12:11, , 3F
只回測10~16年,我覺得有點短...
10/12 12:11, 3F
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10/12 12:15, , 4F
感謝各位的回文！
10/12 12:15, 4F
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10/12 12:15, , 5F
這個回測結果沒有避開除權息的缺口！所以我可能要去回
10/12 12:15, 5F
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10/12 12:15, , 6F
測一下！
10/12 12:15, 6F
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10/12 12:15, , 7F
我也有回測過1996到2016的回測報告，晚上貼上來給大家
10/12 12:15, 7F
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10/12 12:15, , 8F
！謝謝
10/12 12:15, 8F
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10/12 13:35, , 9F
學生是吧 一口小台跑系統一年 一年後你會感激我的
10/12 13:35, 9F
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10/12 13:56, , 10F
股票限制蠻多的，有時候平盤下不能空，有些沒券
10/12 13:56, 10F
推
10/12 17:50, , 11F
可以花錢拜板上名師賜教
10/12 17:50, 11F
推
10/12 17:52, , 12F
同 Allenguy 大
10/12 17:52, 12F
推
10/12 18:46, , 13F
無穩定收入的話 本金波動很容易受不了而關掉程式亂打
10/12 18:46, 13F
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10/12 19:47, , 14F
謝謝各位的回文，我本身每月都有穩定收入，支撐生活所
10/12 19:47, 14F
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10/12 19:47, , 15F
需不成問題，因此，我想我可以相信程式的績效，放手讓
10/12 19:47, 15F
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10/12 19:47, , 16F
他去完成該有的期望值！
10/12 19:47, 16F
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10/13 00:09, , 17F
喔 是股票呀 沒看清楚 抱歉....
10/13 00:09, 17F
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10/13 08:36, , 18F
還是幾句老話，進場了沒？經過一次多空循環了沒？
10/13 08:36, 18F
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10/13 08:36, , 19F
真正的挑戰在是入場後，不是入場前
10/13 08:36, 19F
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10/13 08:44, , 20F
另外股票跟平時成交量有很大的關系，有可能漲跌停出不掉
10/13 08:44, 20F
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10/13 08:45, , 21F
最後一個問題是你的第一桶金是100萬？
10/13 08:45, 21F
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10/13 09:05, , 22F
感謝回文！我的第一桶金是100萬沒錯！
10/13 09:05, 22F
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10/13 09:06, , 23F
股票我有過濾掉五日均量小於500張的情況，避免流動性
10/13 09:06, 23F
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10/13 09:06, , 24F
問題！
10/13 09:06, 24F
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10/13 09:06, , 25F
您提到的漲停跌停無法出場的問題確實是一個可能發生
10/13 09:06, 25F
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10/13 09:06, , 26F
的問題，謝謝你！我思考一下
10/13 09:06, 26F
推
10/13 09:11, , 27F
跟你分享我第一次斷頭，我選擇的股票是日成交量破萬張的
10/13 09:11, 27F
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10/13 09:11, , 28F
一樣碰到連三跌停後斷頭
10/13 09:11, 28F
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10/13 09:11, , 29F
大概是約十年前的事了
10/13 09:11, 29F
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10/13 09:12, , 30F
很多東西你要進場，時間夠長才會碰到
10/13 09:12, 30F
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10/13 09:13, , 31F
你把回測時間拉到2006年開始，應該是另一個故事
10/13 09:13, 31F
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10/13 09:15, , 32F
或是空到3008就飛天了
10/13 09:15, 32F
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10/13 09:17, , 33F
還有現股放空是需要更多資金的，要是碰到連續漲停鎖死你
10/13 09:17, 33F
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10/13 09:17, , 34F
可能一次就畢業
10/13 09:17, 34F
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10/13 10:00, , 35F
謝謝你的分享！我為了分散風險，所以目前是開三個倉
10/13 10:00, 35F
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10/13 10:00, , 36F
（各10萬）來分散風險！我有設定停利20%停損5%，如果
10/13 10:00, 36F
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10/13 10:00, , 37F
遇到漲停，真的可能會補不了…謝謝提供想法！
10/13 10:00, 37F
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10/13 11:00, , 38F
我的策略還有加入籌碼的因素，請問這樣可以減少發生
10/13 11:00, 38F
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10/13 11:00, , 39F
鎖死補不了的情況嗎
10/13 11:00, 39F
還有 74 則推文
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10/14 12:05, , 114F
錢丟了就是要確定穩賺 放在戶頭不會變少
10/14 12:05, 114F
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10/14 12:08, , 115F
不應把錢在測試系統的過程中損耗掉 手續費也是錢
10/14 12:08, 115F
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10/14 12:09, , 116F
就好像沒有企業會把未穩定系統上線一樣
10/14 12:09, 116F
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10/14 14:44, , 117F
謝謝A大，我想我會跑輕倉，順便感受一下自己對真實虧
10/14 14:44, 117F
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10/14 14:44, , 118F
損的心理狀況！
10/14 14:44, 118F
推
10/14 15:39, , 119F
我是建議用小錢去跑 否則有些情況在下單環節的問題 沒辦法
10/14 15:39, 119F
→
10/14 16:24, , 120F
謝謝k大！目前已經拿出小量資金開始試跑！！
10/14 16:24, 120F
推
10/15 12:24, , 121F
未穩定的系統上線也不是沒有->note 7 XD
10/15 12:24, 121F
推
10/15 12:59, , 122F
允許的話當然是跑真倉，畢竟決定一切的還是人，心態也
10/15 12:59, 122F
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10/15 12:59, , 123F
是要一起磨的
10/15 12:59, 123F
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10/15 13:02, , 124F
謝謝回覆，我也想說一個系統就算再好，也要有個適合駕
10/15 13:02, 124F
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10/15 13:02, , 125F
馭它的人，才能相輔相成，所以我是跑真倉(小金額)！！
10/15 13:02, 125F
推
10/19 13:55, , 126F
跳出信號只下十萬，那就是限定了股價上限是100元，這
10/19 13:55, 126F
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10/19 13:56, , 127F
本身就是個濾網了，並不是對所有股(且只6年),樣本數
10/19 13:56, 127F
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10/19 13:57, , 128F
有點少。po主可以回去看看有成交的每檔股票，交易次數
10/19 13:57, 128F
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10/19 13:58, , 129F
如果太小(我覺得少於15次都算小),可能統計意義上比較
10/19 13:58, 129F
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10/19 13:58, , 130F
小一些。
10/19 13:58, 130F
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10/19 17:42, , 131F
感謝回覆，針對您的建議，我之前也有想過這個問題，因
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10/19 17:42, , 132F
此，我有去看過10萬元能夠下的個股，每年交易量還算是
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10/19 17:42, , 133F
可以接受(幾十次到百次)，文內的圖是指所有個股皆有操
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10/19 17:42, , 134F
作下的報酬率，因此是失真的！！謝謝
10/19 17:42, 134F
推
10/19 18:05, , 135F
以我個人的主觀直覺，1%大概是勉強可以稱為有效應
10/19 18:05, 135F
→
10/19 18:06, , 136F
5%才可能看做確有效應的門檻。以單一股算，6年約1500
10/19 18:06, 136F
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10/19 18:07, , 137F
天(我自己是用日線),因此覺得覺得覺得大約15次以上才
10/19 18:07, 137F
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10/19 18:08, , 138F
日考量可能比較有意義。補充一下自己的想法。
10/19 18:08, 138F
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10/19 18:09, , 139F
另外一點，如果您策略是以stock return%為計量單位,
10/19 18:09, 139F
→
10/19 18:10, , 140F
2015(?)漲跌幅由7%放寬到10%這個因素也蠻重要。
10/19 18:10, 140F
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10/19 18:10, , 141F
事實上我自己覺得漲跌幅放寬後，我原先的策略都出了一
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10/19 18:10, , 142F
題。甚至到目前都還再修正中，沒有很確定的結果.
10/19 18:10, 142F
推
10/25 17:42, , 143F
先不論回測有沒有算到不存在的利潤（除權息）
10/25 17:42, 143F
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10/25 17:43, , 144F
光你要穩定地借到券去空就有難度
10/25 17:43, 144F
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10/30 08:38, , 145F
股東會融券回補有考慮到嗎？這個很多……
10/30 08:38, 145F
→
10/30 08:39, , 146F
還有停資券期間，這個些都很錶……
10/30 08:39, 146F
推
12/01 22:07, , 147F
有考慮手續費跟滑價?
12/01 22:07, 147F
→
12/04 23:26, , 148F
我有考慮到手續費，已經把交易成本寫進回測囉！
12/04 23:26, 148F
→
12/04 23:26, , 149F
滑價的部分，我是以觸發價加上1檔的價格作為下單價格
12/04 23:26, 149F
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12/04 23:26, , 150F
！
12/04 23:26, 150F
推
12/15 03:14, , 151F
這報酬的圖乍看之下好像馬丁啊
12/15 03:14, 151F
推
02/12 13:05, , 152F
這含手續費了嗎，有含的話好猛
02/12 13:05, 152F
, , 153F
SZBZ分身亂版!
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