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[問題] 如何證實這樣子的程式交易策略確實可行?

看板Trading (金融交易)作者 (Aries翱翔)時間8年前 (2016/07/21 23:37), 8年前編輯推噓9(9推 0噓 65→)
留言74則, 11人參與, 最新討論串1/1
大家好！ 想跟各位前輩請教一件事情 最近我使用XQ策略雷達，編輯了一套策略 回測來看績效與虧損的部分（停利25％、停損8％），同一檔個股最多持有２０天(時間一 到不論盈虧，直接出場) 交易成本設定買賣兩趟共0.5% 回測1996 - 2016 總報酬率2200％左右，最大連續虧損67％(金融海嘯時期）排除這個情況的話，最大虧損3 2%，勝率54.9％ 20年來共下了561單（平均一個月2.8單） 我想請教各位，一個可行的策略，除了透過多年的回測外，是否有需要做每年每年 的獨立回測，參考其中結果績效？ 麻煩各位前輩給予指教，謝謝！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.9.180 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1469115456.A.F17.html ※ 編輯: yes131420 (36.231.9.180), 07/21/2016 23:56:01
推
07/21 23:59, , 1F
能多回測各種時間性 可以得到一些意外的答案
07/21 23:59, 1F
→
07/22 08:21, , 2F
不好意思，請問回測各種時間性是指，回測1年，2年，5
07/22 08:21, 2F
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07/22 08:21, , 3F
年等等的時間段嗎？
07/22 08:21, 3F
推
07/22 08:24, , 4F
很簡單啊 放著不下單一年 一年後看績效如何 如果是
07/22 08:24, 4F
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07/22 08:24, , 5F
可以讓你賺大錢的策略 不會差這一年
07/22 08:24, 5F
※ 編輯: yes131420 (36.231.71.100), 07/22/2016 08:30:35
推
07/22 09:14, , 6F
這是普測還是挑過股票了
07/22 09:14, 6F
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07/22 09:46, , 7F
已經跳過股票囉！有量的中小型類股(159檔)
07/22 09:46, 7F
推
07/22 10:52, , 8F
那已經有干擾了。 不過可以以這為基礎。
07/22 10:52, 8F
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07/22 12:35, , 9F
要用在股票交易上 可能要很小心 你從96年測 跑跑
07/22 12:35, 9F
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07/22 12:38, , 10F
從97 98的結果 另外你的年報酬 對比虧損 心理真的
07/22 12:38, 10F
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07/22 12:39, , 11F
能承受
07/22 12:39, 11F
※ 編輯: yes131420 (114.42.3.241), 07/22/2016 14:36:54 ※ 編輯: yes131420 (114.42.3.241), 07/22/2016 14:37:36
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07/22 14:39, , 12F
謝謝大家的回應，我還在摸索到底這樣子的連續虧損是否
07/22 14:39, 12F
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07/22 14:39, , 13F
是我能夠承受的…這真的是一門大學問！
07/22 14:39, 13F
推
07/24 16:40, , 14F
你要想如果進場真的發生你回測的最差狀況，你敢繼續用系
07/24 16:40, 14F
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07/24 16:40, , 15F
統嗎？連續虧損的原因是什麼？
07/24 16:40, 15F
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07/24 18:11, , 16F
其實只有自己知道策略到底有沒有用
07/24 18:11, 16F
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07/24 18:12, , 17F
只有單單你那四行字是給不出什麼有意義的建議的
07/24 18:12, 17F
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07/24 18:16, , 18F
去分析每筆進出，最好的那年跟最差的，為什麼!?
07/24 18:16, 18F
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07/24 22:07, , 19F
a大：連續虧損最大的地方，都是發生在大盤偏空準備轉
07/24 22:07, 19F
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07/24 22:07, , 20F
空的地方，我沒有把握如果剛開始就發生連續虧損後，我
07/24 22:07, 20F
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07/24 22:07, , 21F
還能繼續使用這個策略…畢竟是真倉！
07/24 22:07, 21F
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07/24 22:10, , 22F
y大：請問，分析最好和最差，其實都是在大盤走大多頭
07/24 22:10, 22F
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07/24 22:10, , 23F
以及大空頭的時候！例如今年六七月驚驚漲，我回測的結
07/24 22:10, 23F
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07/24 22:10, , 24F
果是100%左右的投報率，連續最多虧損8%，我在想是不是
07/24 22:10, 24F
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07/24 22:10, , 25F
需要加上一點濾鏡，增加勝率呢？謝謝
07/24 22:10, 25F
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07/25 01:01, , 26F
我個人是看整體確認"好"，看虧損確認"不好"
07/25 01:01, 26F
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07/25 01:02, , 27F
只要是"不好"就算再"好"，你也下的怕怕的
07/25 01:02, 27F
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07/25 01:04, , 28F
這是我決不決定要讓新策略上線的方式
07/25 01:04, 28F
推
07/25 11:27, , 29F
誠如y大講的 單單你那四行字是給不出什麼有意義的
07/25 11:27, 29F
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07/25 11:28, , 30F
我到是覺得你直接把這策略當成濾網
07/25 11:28, 30F
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07/25 11:31, , 31F
提醒你一下 如果是做多的策略 你不用執著於這2個
07/25 11:31, 31F
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07/25 11:33, , 32F
月的報酬 其實如果你選擇相對有量的小股 就已經
07/25 11:33, 32F
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07/25 11:37, , 33F
是在做過濾了 還有 我講的隱晦一點 2384你有抓到嗎
07/25 11:37, 33F
推
07/25 19:37, , 34F
#193 #163…
07/25 19:37, 34F
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07/25 23:49, , 35F
謝謝y大和c大！我的策略結果中，沒有發現有出入過2384
07/25 23:49, 35F
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07/25 23:49, , 36F
！
07/25 23:49, 36F
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07/25 23:49, , 37F
我心裡的想法是，程式交易只要前期跑的順，中期遇到一
07/25 23:49, 37F
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07/25 23:49, , 38F
點連續虧損，心理壓力也不會這麼大，比較容易成功？不
07/25 23:49, 38F
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07/25 23:49, , 39F
知道這樣子的心態有甚麼缺失…？謝謝
07/25 23:49, 39F
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07/26 00:10, , 40F
是啊，程式交易如果先大賺一筆再來mdd 就還容易承受
07/26 00:10, 40F
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07/26 00:10, , 41F
，但如果一開始就先給你mdd ，你能堅持下去嗎?
07/26 00:10, 41F
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07/26 00:12, , 42F
你的程式看起來沒有空單吧? 應該要加上去，股票無法
07/26 00:12, 42F
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07/26 00:12, , 43F
做，就做期貨吧，都做程式交易，就應該多空都做才是
07/26 00:12, 43F
推
07/26 17:10, , 44F
確實有賺錢後虧損壓力比較小 而且差很多
07/26 17:10, 44F
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07/27 07:00, , 45F
請問這樣測多隻股票，是怎麼回測的呀?用xq就可?
07/27 07:00, 45F
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07/27 11:42, , 46F
j大：請問常見的程式交易，是一定要多空都做嗎？如果
07/27 11:42, 46F
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07/27 11:42, , 47F
我只做多的話會有什麼缺點呢？謝謝
07/27 11:42, 47F
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07/27 11:43, , 48F
a大：xq就有支援多隻股票的回測囉！
07/27 11:43, 48F
推
07/27 14:22, , 49F
所以159檔股票是用現在的資料挑選以後，用這159檔股票
07/27 14:22, 49F
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07/27 14:22, , 50F
回測的意思嘛??
07/27 14:22, 50F
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07/27 14:23, , 51F
還是在每個回測的時間點都會用相條件去選當時符合的159
07/27 14:23, 51F
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07/27 14:25, , 52F
如果是前者那這生存者偏差會有夠巨大，建議試試未經
07/27 14:25, 52F
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07/27 14:25, , 53F
篩選過的資料去回測看看績效是否相差很大
07/27 14:25, 53F
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07/27 16:12, , 54F
159檔是用近年來的資料所選出來的！我曾經有使用過回
07/27 16:12, 54F
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07/27 16:12, , 55F
測全台股股票，績效是19000%，連續最大虧損變成300%…
07/27 16:12, 55F
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07/27 16:13, , 56F
(一樣是20年的時間)
07/27 16:13, 56F
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07/27 17:39, , 57F
2384 ...
07/27 17:39, 57F
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07/27 23:47, , 58F
只做多，那好幾年的空頭你怎麼辦? 程式交易都程式
07/27 23:47, 58F
→
07/27 23:48, , 59F
在跑，同時又做多又做空不會有啥問題，人腦的話則
07/27 23:48, 59F
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07/27 23:49, , 60F
做多的時候較難考慮到放空/空頭。
07/27 23:49, 60F
→
07/27 23:49, , 61F
程式交易最難的部份不是程式，而是交易常常看起來很
07/27 23:49, 61F
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07/27 23:50, , 62F
蠢，賠得蠢，賺得蠢，多數人都無法完全放手讓程式去跑
07/27 23:50, 62F
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07/27 23:52, , 63F
就算程式最終賺錢，很多人也賺不到錢，越早開始實際
07/27 23:52, 63F
→
07/27 23:53, , 64F
上線去交易越好，當然一開始金額小小就好，透過實際
07/27 23:53, 64F
→
07/27 23:54, , 65F
交易再回頭來確認策略本身是不是夠合理，而不是隨便找
07/27 23:54, 65F
→
07/27 23:54, , 66F
幾個數字湊一湊，然後回測績效好就是好策略。
07/27 23:54, 66F
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07/29 19:43, , 67F
謝謝jojo大給我的建議！！謝謝你
07/29 19:43, 67F
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08/15 20:24, , 68F
經過幾個禮拜的編輯和測試，來這邊回報各位！
08/15 20:24, 68F
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08/15 20:24, , 69F
之前我的選股範圍是有量的中小型股，現在我更改成全台
08/15 20:24, 69F
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08/15 20:24, , 70F
股(1562檔)，20年交易720次，總報酬3800%，每筆單的平
08/15 20:24, 70F
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08/15 20:24, , 71F
均報酬率為5%，最大連續虧損60%(金融海嘯時期)，這是
08/15 20:24, 71F
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08/15 20:24, , 72F
我目前跑出來的回測結果，目前也已經上線跑真倉，在這
08/15 20:24, 72F
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08/15 20:24, , 73F
給大家做一個報告，謝謝大家給我的意見，希望一切順利
08/15 20:24, 73F
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08/15 20:24, , 74F
！
08/15 20:24, 74F
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