[問題] 想跟各位討論SQN這個衡量績效指標
我想跟各位請教一個問題
就是我最近剛看到Tharp提出有個衡量績效指標 SQN (System Quality Number)
SQN=(平均每筆獲利/每筆交易標準差)*交易次數的平方根
但此處要注意交易次數如果超過一百次就以一百為上限帶入
基本上我覺得這概念ok
由於我是程式主要是著重當沖且為順勢為主
所以在實際上如果以"天"為主算這個參數 其實SQN算出來大概就是2.x
下面是Tharp舉出他覺得SQN的評價範圍
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
但其實我覺得當沖順勢主要是幾天沒啥獲利
抓到一天大獲利這種獲利模式為主
而且當沖非波段
所以即便你是抓到波段起漲點礙於時間尾盤一定要平倉出場 隔天才會再重新進
這樣來說的話沒獲利的天數(筆數)又多一天(筆)
我覺得這樣當沖的特性是否本身就會造成SQN不會太高?
所以我把數據重新整理成 一周(一到五的獲利總和)整理成一筆
或兩周整理成一筆資料來做SQN
不知道各位前輩對這個舉動覺得合理與否?
還煩請指教 感恩~
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其實還很想討論PZ
但我看之前版上戰的沸沸揚揚就先不要了XD
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