[問題] 關於向投顧老師的凱利公式應用多少資金

看板Trading (金融交易)作者zxlu (有買有伯比~!!~)時間8年前 (2016/11/23 15:01)推噓1(1推 0噓 4→)

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各位大大大家好: 長期追蹤一個投顧老師以下小台計算，每日只當沖一趟，不留倉，不算交易成本的話盤整盤(假設70%)，勝率55%，停利30點，停損30點趨勢盤(假設30%)，勝率60%，停利60點，停損40點小弟用凱利公式是 FK=((WL+1)*Pw-1)/WL WL:平均每筆交易獲利金額/平均每筆交易虧損金額 Pw=贏錢交易筆數/所有交易筆數凱利公式來源網址是 bc8800.pixnet.net/blog/post/328644599 假設追蹤200筆盤整盤140筆，勝率55%，停利30點，停損30點贏:140*0.55=77筆，總共贏77*30*50=115500 輸:140*0.45=63筆，總共輸63*30*50= 94500 趨勢盤 60筆，勝率60%，停利60點，停損30點贏:60*0.6=36筆，總共贏36*60*50=108000 輸:60*0.4=24筆，總共輸24*40*50= 48000 平均每筆交易獲利金額=(115500+108000)/(77+36)=1977.8 平均每筆交易虧損金額=(94500+48000)/(63+24)=1637.9 所以WL=1977.8/1637.9=1.2075 Pw=(77+36)/200=0.565 故FK=((1.2075+1)*0.565-1)/1.2075=0.204 大概是20%資金假設有100萬就是20萬去當沖小台1.1萬，大概是18口之後每次下單看資金多少再乘以20%去看衝幾口保險就半凱利減半操作=10%資金請問是這樣做嗎?有無操作盲點在呢? 要怎麼去查破產機率或是資產剩50萬的機率呢? O -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.104.35.236 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1479884468.A.B49.html