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[問題] 請教一個比較學術的問題!

看板Trading (金融交易)作者 (我愛豬肉不愛牛肉)時間7年前 (2018/02/06 14:45), 7年前編輯推噓3(3推 0噓 36→)
留言39則, 5人參與, 7年前最新討論串1/1
股票市場中的散戶 法人 外資 卷商 等等在股市中 彼此透過交易會有許多的互動並產生關聯性 這讓金融股票市場可以看成是一個金融社群或是金融的網絡一樣 如果把各個散戶和外資 卷商 看成是一個個的節點 可以想見卷商因為和大戶 外資 散戶間有大量的交易 會產生許多地連結 這讓卷商形成比較大的節點 散戶則是最末端的小節點 有人知道這樣的一個股市交易的網絡 它的拓樸結構長的怎樣嗎? 我只需要大概上的結構就好 有沒有這方面的資料能夠作查詢的呢??? 我的這個問題是比較偏向學術研究的方向 希望有這方面概念的版友能提供資訊或是意見! 萬分感謝喔!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.127.233.68 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1517899540.A.A79.html
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02/06 21:59, 7年前 , 1F
你要研究小世界？
02/06 21:59, 1F
我跟加拿大的一位教授可能會合作一個研究主題 主要是模擬對數周期加速定律 我們現在需要一個交易者的網絡拓樸關係 一般針對股票的網絡拓樸結構 都是分析股票公司或是不同國家的股市間的關聯性 然後從關聯性在去繪製網絡拓樸結構 但我這個主題是探討投資人(散戶、大戶、法人、外資等等)間 的交易網絡和其拓樸結構 文獻上比較少這樣的分析
推
02/06 22:34, 7年前 , 2F
先找卷商分點資料，自己處理完就能畫。另外有錢的話就
02/06 22:34, 2F
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02/06 22:34, 7年前 , 3F
跟證交所買。平台上我只看過表格資料。
02/06 22:34, 3F
感謝喔!!
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02/06 22:38, 7年前 , 4F
分點進出資料對原po來說還是不夠 還須要交易人戶名
02/06 22:38, 4F
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02/06 22:39, 7年前 , 5F
我可以確定證交所一定有這些資料 但有洩漏個資疑慮
02/06 22:39, 5F
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02/06 22:40, 7年前 , 6F
我猜 不是學術機構的研究人員 證交所一定不會提供
02/06 22:40, 6F
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02/06 22:41, 7年前 , 7F
想驗證也很容易 打電話去證交所問就知道了
02/06 22:41, 7F
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02/06 22:44, 7年前 , 8F
交易人間的拓樸結構 我完全沒看過方面的研究
02/06 22:44, 8F
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02/06 22:45, 7年前 , 9F
我猜是一樣的問題 洩漏個資 各國都是一樣的
02/06 22:45, 9F
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02/06 22:46, 7年前 , 10F
可以去問問證交所願不願意提供資料給碩博士論文研究
02/06 22:46, 10F
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02/06 22:47, 7年前 , 11F
如果願意 就念博班吧 做市場微結構的老師應該有興趣
02/06 22:47, 11F
我已經有博士學位了 可能還是先跟從事相關研究的教授當博士後吧~~ 要在唸一個博士學位 我大概會鬧家庭革命了 :D 很感謝你的意見喔
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02/07 10:04, 7年前 , 12F
從券商分點下手比較可能，因為資料是拿的到的，雖然
02/07 10:04, 12F
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02/07 10:06, 7年前 , 13F
是粗略近似的資料。如果你需要，我可以給你兩個月
02/07 10:06, 13F
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02/07 10:07, 7年前 , 14F
1700多檔股票券商進出的資料讓你分析 (CSV 檔案)
02/07 10:07, 14F
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02/07 10:08, 7年前 , 15F
真的玩得出心得，你可以跟證交所買更完整的資料。
02/07 10:08, 15F
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02/07 10:09, 7年前 , 16F
或者跟我拿。
02/07 10:09, 16F
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02/07 10:15, 7年前 , 17F
如果只是想試試看，挑一檔股票兩個月的資料，就可以
02/07 10:15, 17F
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02/07 10:17, 7年前 , 18F
開始分析了吧，如果你的演算法都想好了的話。
02/07 10:17, 18F
如果我和加拿大那位教授有討論到更深入的細節 我會再跟b大聯繫看看能否跟你拿資料 如果資料要用買的怕會有經費上的疑慮 感謝你的意見!! 另外 中山大學的馬黛教授好像也作非常多這方面的研究 我也會去找她討論看看!! ※ 編輯: lovepork (140.127.233.68), 02/07/2018 11:50:00 ※ 編輯: lovepork (140.127.233.68), 02/07/2018 11:51:39
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02/07 13:29, 7年前 , 19F
台大的陳其美博士也是市場微結構的老師
02/07 13:29, 19F
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02/07 13:31, 7年前 , 20F
樓上說的沒錯一檔股票兩個月就足夠做初步測試了
02/07 13:31, 20F
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02/07 13:32, 7年前 , 21F
當然要深入的研究年數要夠多 檔數就還好
02/07 13:32, 21F
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02/07 13:35, 7年前 , 22F
建議依證交所分的類股做研究 推薦水泥橡膠油電
02/07 13:35, 22F
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02/07 13:36, 7年前 , 23F
這些類股 證交所資料便宜 在國際上也算是重要產業
02/07 13:36, 23F
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02/07 13:37, 7年前 , 24F
券商分點進出資料 全上市股票 月/80000NT
02/07 13:37, 24F
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02/07 13:38, 7年前 , 25F
水泥 橡膠 都是750NT/月 油電燃器 500NT/月
02/07 13:38, 25F
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02/07 13:40, 7年前 , 26F
另外加上委託檔成交檔最佳5檔 絕對夠你做研究了
02/07 13:40, 26F
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02/07 13:41, 7年前 , 27F
而且你是學術研究的話 真的可以請證交所給你戶名資訊
02/07 13:41, 27F
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02/07 13:41, 7年前 , 28F
你能保證絕不外洩個資的話 應該很有希望
02/07 13:41, 28F
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02/07 13:43, 7年前 , 29F
你的研究對像 我知道已有區分到 法人與不是法人
02/07 13:43, 29F
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02/07 13:43, 7年前 , 30F
外資與本土法人之間的區分我沒注意
02/07 13:43, 30F
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02/07 13:44, 7年前 , 31F
你的研究如果能區分戶名 我覺得一定能上主要期刊
02/07 13:44, 31F
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02/07 13:45, 7年前 , 32F
如果計畫成立 論文發表後 希望你能上來分享研究心得
02/07 13:45, 32F
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02/07 13:48, 7年前 , 33F
你研究的初步構想跟當初的我想法完全相同 所以我很期待
02/07 13:48, 33F
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02/07 13:49, 7年前 , 34F
我知道這些東西的時候已經不考慮回學術界 所以無望了
02/07 13:49, 34F
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02/07 13:51, 7年前 , 35F
這樣的研究其實只差資料 基本上可以保證一定有成果
02/07 13:51, 35F
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02/07 13:51, 7年前 , 36F
簡單的說 關鍵是弄到交易所的完整資料 希望你能達成
02/07 13:51, 36F
感謝Protrader大的熱心討論和方向上的建議 從你那邊也學到不少背景知識 如果我這個計劃有一些進展 一定會分享到版上 :D ※ 編輯: lovepork (140.127.233.94), 02/08/2018 15:15:35
推
02/18 21:03, 7年前 , 37F
政大和证交所有过合作，有交易者匿名后的逐笔委托资
02/18 21:03, 37F
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02/18 21:03, 7年前 , 38F
料
02/18 21:03, 38F
感謝 能否透漏是政大哪一個教授?? 我想詢問她資料取得相關問題 ※ 編輯: lovepork (140.127.233.79), 02/22/2018 12:49:22
推
02/24 21:45, 7年前 , 39F
财管所的周行一老师
02/24 21:45, 39F
感激不盡!!! 祝一切順心~~ ※ 編輯: lovepork (140.127.233.94), 02/26/2018 09:49:10
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