Fw: [心得] Tick 資料分享及數據分析

看板Trading (金融交易)作者cory8249 (Cory)時間7年前 (2018/04/28 20:35)推噓3(4推 1噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Qv3_REV ] 作者: cory8249 (Cory) 看板: Option 標題: [心得] Tick 資料分享及數據分析時間: Sat Apr 28 17:33:12 2018 大家好小弟前陣子 PO 過一篇自建交易數據分析系統 https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1522658603.A.057.html 今天想聊一下實際的資料和一些分析方式先附上本月份收集的 Tick Raw Data (特定權值股 + 大小台 + OP + 委賣賣) 沒有很完整也可能有錯僅供參考要自己另外做資料清理 https://drive.google.com/open?id=1qZVdwDoKj9Lqx3idJwOfB44KG5y2-k0J 各類商品 Tick 約 500萬筆台指期 Market Trade Info 約 100萬筆我目前的分析主要是用 Tick 去算一些統計累積性的數據 MultiCharts 資料就我測試起來是沒辦法精確得知每筆 Tick 內外盤的這對於分析來說這就是一個很大的限制當然啦快盤 Tick 併筆這又是另一個問題所以我之後會去想辦法找到高品質的報價 ( 如果有人有也歡迎提供 XD 像是最近在研究散戶/程式停損單是否被主力控盤手承接用 Tick 逐秒合併的累積量對時間做 convolution 觀察 "交易密集區" 密集的交易價格點位是否可以用來觀察解釋一些現象呢 ? 這是 4/27 星期五的盤 https://i.imgur.com/sjlEUQA.png

另一個有趣的資料是委買賣掛單 (某OX能量圖) 透過市場上委託掛單口/筆成交筆來判斷趨勢方向這個邏輯我覺得是有道理的很多人 Excel DDE 也有做最近趁半夜買了 100 口價外 Put 來實驗這幾個數字實際上的變化比我原本想的還有趣因此規劃做一個研究實驗用每秒鐘委託口數/筆數變化量看能不能反推市場黑手作價的企圖就我所知目前沒有一套系統有完整整資料 (含開盤前) 凱衛 MC 的那個資料處理邏輯對我來說有點問題而且之後要匯出給 python realtime 去跑演算法實做上也不太可能大概是這樣分享這個月的原始資料和一些分析的想法給大家參考囉 -- 如果你問我做這麼多到底會不會賺錢 ? 不會完全不會超難賺 XD 吃飽太閒的才會自己寫分析系統呢 (笑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.34.162 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1524907995.A.39F.html

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kenQQ

04/28 17:35, 7年前 , 1^F

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nds3ds

04/28 17:42, 7年前 , 2^F

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ZhouGongJin

04/28 17:47, 7年前 , 3^F

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