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[問題] 有什麽統計可以衡量趨勢的穩定度？

看板Trading (金融交易)作者 (BBking)時間7年前 (2018/06/11 12:50), 編輯推噓4(4推 0噓 2→)
留言6則, 6人參與, 7年前最新討論串1/1
抱歉，因爲我不是這領域的，所以問題不太專業的話請見諒。 我想知道有什麽統計是可以衡量趨勢的穩定度？ 例如有兩個數列[10,-5,-20,8,30]及[10,12,18,25,30],如果用複合成長率來表達的話 都是一樣的。但是兩個趨勢的波動度是不同的，如何用數字來呈現兩者的不同呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.194.112 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1528692654.A.2B2.html
推
06/11 18:42, 7年前 , 1F
標準差
06/11 18:42, 1F
推
06/11 21:01, 7年前 , 2F
夏普值
06/11 21:01, 2F
推
06/11 22:18, 7年前 , 3F
Sharpe Ratio 主要是 報酬/風險 的比值
06/11 22:18, 3F
→
06/12 00:41, 7年前 , 4F
Sortino ratio
06/12 00:41, 4F
推
06/12 16:15, 7年前 , 5F
標準差
06/12 16:15, 5F
→
06/12 19:53, 7年前 , 6F
感謝大家的解惑，已經去找了資料來看~
06/12 19:53, 6F
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