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[問題] 評估交易系統之可用性

看板Trading (金融交易)作者 (☠Busy Life☠)時間6年前 (2018/10/08 00:54), 6年前編輯推噓7(7推 0噓 11→)
留言18則, 6人參與, 6年前最新討論串1/1
近期在研究交易策略 有鑑於我採取的交易訊號約七成屬於純粹客觀訊號 三成屬於主觀訊號 且是程式語言外行人 所以都透過手動回測方式進行 為了增加系統穩定性 我採用單策略多商品的方式 目前納入的商品以低度相關為主 以同樣的策略 參數也沒做任何調整 回測了2016~2018年 看起來對這些商品普遍具有有效性 看了很多資訊 得知原來這種情形就是策略具有穿透性 也就是能夠運用到多商品 目前只有其中一個商品看起來比較無效 但因為我目前只回測三年 也有可能在過去是有效的 所以在我的策略中沒有把他剔除掉 (就算沒剔除績效還是很穩定) 各商品發生連續虧損的時候確實被其他商品的獲利所cover 所以權益曲線還算穩定的45度向上延伸 我是看日K進出 所以平均持有時間約1~10天不等 抱到趨勢也是有抱到一個月以上過 三年合計共進出816次 勝率57.1% 總獲利/總虧損=1.36 平均獲利/平均虧損=1.02 恢復因子約為10.7左右 MDD約為13%本金 而若以這個本金來看 2016及2017年報酬率約40% 2018截至目前為止54% 三年間只有一次是連續兩個月虧損 但虧損金額都很低 合計只佔本金的4% 整個交易模式均維持大賺小賠 目前回測了三年 還會繼續往以前年度回測 也有下模擬單 撇開一開始手忙腳亂不熟悉操作介面下錯單外 目前帳上是有獲利的 預計回測完五個年度就會開始下實單 雖然我對目前這個策略是有信心的 但想問是否有我遺漏掉未考量到的部分呢 這樣的交易系統到底是好或不好呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.12.214 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1538931276.A.312.html ※ 編輯: ColiColi (27.147.12.214), 10/08/2018 00:55:28 ※ 編輯: ColiColi (27.147.12.214), 10/08/2018 01:30:09
推
10/08 01:48, 6年前 , 1F
1、確認沒有吃到未來數據；2、交易成本再加一些；3、日 k
10/08 01:48, 1F
→
10/08 01:48, 6年前 , 2F
ohlc 重複做一些擾動；以上，一樣穩，可以上了
10/08 01:48, 2F
不好意思我不太瞭解第一跟第三點 確認沒有吃到未來數據指的是? 日線的ohlc不是固定的嗎? ※ 編輯: ColiColi (27.147.12.214), 10/08/2018 01:56:48
推
10/08 07:22, 6年前 , 3F
1、例如買賣不能參考當天的 h l；3、上線面臨的就是未知
10/08 07:22, 3F
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10/08 07:22, 6年前 , 4F
，ohlc 隨機的做一些加減，測穩定性
10/08 07:22, 4F
了解 謝謝建議 ※ 編輯: ColiColi (218.210.162.252), 10/08/2018 11:17:50
推
10/08 14:42, 6年前 , 5F
那三成影響多大？
10/08 14:42, 5F
應該說這個策略總共有四個訊號 前三個是純技術分析 訊號出現就進場 最後一個是以技術分析為主 再輔以主觀判斷是否要進場(有裁量空間) 以進出場數量來說 前三個純技術分析進出占七成筆數 最後一個占三成筆數 ※ 編輯: ColiColi (49.216.193.95), 10/08/2018 15:36:06
推
10/08 17:02, 6年前 , 6F
回測 找多頭 空頭都包含的年份 如果可以機械式操作
10/08 17:02, 6F
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10/08 17:02, 6年前 , 7F
建議花錢找別人寫回測看看
10/08 17:02, 7F
寫程式回測還是比較難 畢竟出場也有自己的邏輯 只能繼續手動回測qq
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10/09 06:38, 6年前 , 8F
有主觀判斷就失去程式交易的意義了.
10/09 06:38, 8F
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10/09 06:40, 6年前 , 9F
程式交易就是要做到不盯盤,頂多偶而調整微調策略
10/09 06:40, 9F
我沒有說這是程式交易啊 而且每天只下單一次好像也沒有程式交易的必要 ※ 編輯: ColiColi (27.147.12.214), 10/09/2018 07:44:30
推
10/10 20:06, 6年前 , 10F
我一天一張單也用程式跑阿 人工無價
10/10 20:06, 10F
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11/08 14:14, 6年前 , 11F
程式化吧，你太小看『人工』單的毀滅性了
11/08 14:14, 11F
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11/08 14:23, 6年前 , 12F
還有『手工回測』讓人容易忽略隱形交易訊號，程式化後
11/08 14:23, 12F
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11/08 14:23, 6年前 , 13F
你就知道了還有很多鬼訊號是存在邏輯模糊地帶的
11/08 14:23, 13F
推
11/08 14:43, 6年前 , 14F
人工單的毀滅性在於裁量過程的標準 只要符合且穩定就好
11/08 14:43, 14F
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11/08 14:44, 6年前 , 15F
人工的機械式交易並不會毀滅 這類的困難點都是"標準"裁量
11/08 14:44, 15F
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11/08 14:45, 6年前 , 16F
但程式交易也會遇到 就是DD破了的時候
11/08 14:45, 16F
推
11/08 19:02, 6年前 , 17F
認同,而且MDD的確是用來破的
11/08 19:02, 17F
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11/08 19:03, 6年前 , 18F
程式化機械化都好，就是不可以情緒化
11/08 19:03, 18F
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