PTT職涯區 / Trading (金融交易)

[問題] API抓資料跟期交所資料不同

看板Trading (金融交易)作者 (wakemeup)時間5年前 (2019/10/08 14:40), 5年前編輯推噓1(2推 1噓 8→)
留言11則, 7人參與, 5年前最新討論串1/1
期交所提供的台指期每筆成交資料 VS 群益API抓台指期ticks資料 VS 元大寶來yeswin軟體盤後下載台指期tick資料 這三者都不一樣 請問差在哪裡? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.66.57 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1570516859.A.44E.html ※ 編輯: wakemeup6501 (223.136.66.57 臺灣), 10/08/2019 14:48:55
推
10/08 14:49, 5年前 , 1F
有差很多嗎? 如果你的模型這麼敏感 不夠robust
10/08 14:49, 1F
→
10/08 14:50, 5年前 , 2F
那還是不要用比較好
10/08 14:50, 2F
→
10/08 14:55, 5年前 , 3F
我不是說模型耶，只是想知道資料的正確性而已
10/08 14:55, 3F
噓
10/08 17:46, 5年前 , 4F
盤中會漏，盤後併筆，正確性當然只有期交所。
10/08 17:46, 4F
→
10/08 17:49, 5年前 , 5F
打錯，盤中併筆。google 台指期 tick 不同
10/08 17:49, 5F
推
10/09 00:27, 5年前 , 6F
當然會不一樣啊
10/09 00:27, 6F
→
10/09 11:01, 5年前 , 7F
经纪商设备烂 收multicast都有机会和交易所不一样
10/09 11:01, 7F
→
10/12 17:07, 5年前 , 8F
同一間API，在不同電腦跑，也會有幾筆不同，時間差攻擊
10/12 17:07, 8F
→
10/12 17:08, 5年前 , 9F
有不同以期交所為主
10/12 17:08, 9F
→
10/29 17:42, 5年前 , 10F
期交所才會漏
10/29 17:42, 10F
→
10/29 17:42, 5年前 , 11F
如果你是爬蟲
10/29 17:42, 11F
‣ 更多 wakemeup6501 的文章
文章代碼(AID): #1Td2zxHE (Trading)
Trading 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 wakemeup6501 的文章
文章代碼(AID): #1Td2zxHE (Trading)