PTT職涯區 / Trading (金融交易)

[問題] 下注的比率

看板Trading (金融交易)作者 (JaJa)時間5年前 (2020/01/03 22:24), 5年前編輯推噓5(6推 1噓 14→)
留言21則, 10人參與, 5年前最新討論串1/1
假設風險報酬比率是 1：3 每次下注 3％ 的資金 比如說帳戶有10000元，做一筆交易有兩個結果： 賺900元，或賠300元（都包含交易費用） 如果輸一次： 9700（-300）（10000*0.03） 再輸一次： 9409（-291）（ 9700*0.03） 然後贏一次：10255（+846）（ 9409*0.09） 也就是說，連輸兩次之後，贏一次就能賺錢 萬一連輸三次，才贏一次，那就變成9947 長期下來，前者是期望值是正的，後者可能負的 若用十萬做一口小台，對大多數人來說，這槓桿算小的 下注比率如果是3％，風報比1：3，停損60點，停利180點 對於波段來說，60點停損有點小，賺180點的勝率不高 如果是1％，1：3，就只能當沖，停損20點、停利60點 下注比例和風報比壓低，勝率要求就可以降低，但顯然很難做到 實際上，很多人做不到三倍報酬的獲利 尤其是當沖，停損20點，停利20點，似乎還算可以，更多人賺不到10點就出了 但如果是十萬做一口小台，勝率要很高，否則長期期望值就是負的 不知道這樣算到底對不對？ 下注的比率似乎有個上限，很多老手說三倍保證金做一口 目前小台保證金是22750，三倍算7萬好了，仍然低於10萬 少掉30％，似乎變得非常危險 因為短線價格的波動，使得停損無法壓很低，加上手續費和期交稅，更是雪上加霜 下注比率會被迫拉高，勝率和報酬倍數就必須拉高非常多 那麼大家覺得，這個下注的％數，上限究竟會是多少？ 另外，真實的勝率又要怎麼計算？ 通常未達到預定停損停利就出場，賺的比預期少，但賠的也比預期少 如果拿過去沖銷的記錄來直接計算，恐怕會很偏頗 比如3筆停損，6筆未達停損就賠錢出場，最後1筆賺大的，整體小賺 這樣的勝率應該不是10％ 在上述的簡單推導中，下注金額3～5％，風報比1：4 連輸4次才贏1次的勝率就是極限了，再低就沒賺錢的可能 由此可知，慘戶最愛玩的週選買方，尤其是價格50點以內的 光是買賣價差就至少1％，加上手續費…… 比如說價格30點的週選，10點停損（賠1000），60點停利（賺1500），一萬元做一口 勝率要非常非常高，不過通常不到60點就平倉了，本金通常也低於一萬元 長期而言根本不可能贏 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.160.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1578061450.A.80B.html
推
01/04 00:18, 5年前 , 1F
凱利公式
01/04 00:18, 1F
勝率怎麼算是個問題，若保守計算，算出來是負的，是要對做的意思嗎？但很可能多空兩 邊算出來都是負的。
噓
01/04 01:57, 5年前 , 2F
海期王問這種像是廢文的小學生算術實在讓我無法想像
01/04 01:57, 2F
推
01/04 09:22, 5年前 , 3F
單筆60點停損, 以3倍保證金做一口根本做不出什麼模型. 除非
01/04 09:22, 3F
→
01/04 09:22, 5年前 , 4F
是tick交易不然, 容易一天到晚再停損. 交易週期越短勝率才
01/04 09:22, 4F
→
01/04 09:22, 5年前 , 5F
需越高, 像是高頻. 正常模組4x-6x都有獲利可能. H模型的書
01/04 09:22, 5F
→
01/04 09:22, 5年前 , 6F
有講他低槓桿的操作方法
01/04 09:22, 6F
算出來後才發現，我的資金％數太高，我一直覺得這個數值有個極限，不知是多少？很少 人講到這個問題，我到現在才開始算這些數字，一算發現一堆交易都不能做了。
推
01/04 19:37, 5年前 , 7F
海期差不多8-9趴，臺指差不多20趴，跟保證金有關
01/04 19:37, 7F
→
01/04 19:38, 5年前 , 8F
勝率通常是很浮動的，所以通常要用往上加碼拉高期望值
01/04 19:38, 8F
→
01/04 19:41, 5年前 , 9F
個人經驗，除非技術很好讓勝率一直都很高，不然靠幾次運氣
01/04 19:41, 9F
→
01/04 19:41, 5年前 , 10F
好拉高獲利比較簡單
01/04 19:41, 10F
推
01/05 03:42, 5年前 , 11F
沒有勝率風報比就沒有意義 下單後早出晚出是紀律問題跟
01/05 03:42, 11F
→
01/05 03:42, 5年前 , 12F
系統沒關係 槓桿應該用合約總價值去估算比較合理
01/05 03:42, 12F
推
01/05 14:21, 5年前 , 13F
真的1:3根本不是重點，重點是心態要怎麼抱到3
01/05 14:21, 13F
→
01/05 14:22, 5年前 , 14F
不然就一直停損就飽了
01/05 14:22, 14F
→
01/05 14:24, 5年前 , 15F
然後趨勢出來撈一把大的賺到流湯可以再撐很久
01/05 14:24, 15F
→
01/05 21:18, 5年前 , 16F
機率是幾萬次才會準，只能下數十次不用考慮機率拉
01/05 21:18, 16F
→
01/05 21:19, 5年前 , 17F
一律以要求100%的情況判斷才行
01/05 21:19, 17F
→
01/06 17:38, 5年前 , 18F
波動群聚效應
01/06 17:38, 18F
推
01/07 10:44, 5年前 , 19F
極限可用蒙地卡羅模擬 跟你的程式有很大的關係
01/07 10:44, 19F
→
01/07 10:44, 5年前 , 20F
google "藍色投機客"
01/07 10:44, 20F
以下是記帳幾天後的結果：收盤後，權益總值相較上一次的增減 -0.1% -1.3% +1.5% -2.5% +0.5% +0.9% +2.8% 整體報酬率：+1.6% 加回手續費和交易稅：+2.2%，四分之一的獲利就這樣被吃掉了！！！ 如果是在+2.8%那一筆的前一天，整體報酬則是-1.1% 不過這種算法不是很完美，有時候盤中虧損超過5%，但應該有控制在10%內。 ※ 編輯: j2708180 (111.255.7.241 臺灣), 01/08/2020 16:30:47
→
02/04 01:23, 5年前 , 21F
所以你勝率多少?
02/04 01:23, 21F
‣ 更多 j2708180 的文章
文章代碼(AID): #1U3qwAWB (Trading)
Trading 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 j2708180 的文章
文章代碼(AID): #1U3qwAWB (Trading)