[問題] 融合數種指標
我弄了一個指標，藍紅綠三條線代表三種速度
0以下就是盤整，往上穿過0代表波段開始（起漲或起跌點）
但這樣不好判斷，所以弄個分數（直方圖）
當指標讀數大於前一天，且大於0，就+1分，反之-1分
有三條線，所以一天最多+3分或-3分
分數最小為0，不然分數會扣到負很大，再也正不起來
觀察過去的結果，感覺這種分數有些改善空間
三種速度的權重不該是1:1:1，可能是0.8:1:1.2
或者加分都是+1分，而速度快的那條扣分則改為-0.5分
或著改用指標的讀數去計算分數？但我覺得這個不太穩定
大家如何調這種分數呢？
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我決定刪掉「分數」這種作法，就只看原始的讀數，搞一堆會更加混亂＠＠
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我想找的指標，要能用數學算式明確區分盤整和波段。傳統的箱形和趨勢線，屬於主觀圖
形認定，我有找到比較一致可靠的畫線方法，但有些缺點仍然閃不掉。
看盤軟體常見的指標我覺得都很難用，尤其是不明確，80叫超買，90可能鈍化，創新高不
跟叫背離，模稜兩可，為什麼是80不是70，為什麼80要空，到90反而多。
我找到的這個指標，用法很簡單，下往上穿過0，就是突破盤整，反過來就是陷入盤整，
讀數大小和變化則不重要，所以我放棄用文中「分數」做法。而且這看起來很適合用在選
擇權，預估波動率變化，三種速度應該足夠涵蓋多數行情的時間。
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這個指標我稍微看了一下，沒有很想試試看＠＠
至於明確，除了前述提到模稜兩可，還有最佳化的問題，這個問題一直讓我無法放心，比
如說80要放空，但不同標的，得到的最佳化可能會是76或89之類的，老實說我不會程式，
也沒有很想測這種。最佳值若是83，那麼設定82跟84應該不會差太多，這個績效應該是個
曲線，頂峰是最佳值，陡峭的曲線可能有過度擬合的問題。我覺得這種情況其實很常見，
越短線越明顯，對我來說就是沒有用。
而我找到的這個指標，很好理解，算出盤整讀數A、波段讀數B，A>B時，就是盤整，反之
就是波段突破，我這邊讀數用B減去A，也許可以用B除以A，但這個數值變化我覺得不太有
意義。按照傳統技術分析概念，盤整就是累積燃料，所以一旦出現波段訊號，去追的勝率
應該很高，這個可以閃掉一些假突破，因為假突破的B不夠大，而A可能會增加。
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那三條線的指標，詳細公式就不說了，但說一下原理。我覺得這種指標最的大功能，在於
「是不是盤整」(日線等級)，每日的波動/振幅我歸在盤整(A)，因為我吃不到這種行情，
而收盤價的變化則決定是否有突破/波段(B)。如果收盤價沒有變化，盤中振盪幾百點也跟
損益無關對吧？除非碰到停損停利。是不是盤整？是/否，跟55、87、19這種數字，前者
是不是比較明確呢？畢竟是不是盤整這件事，就可以決定要用盤整策略還是順勢策略。至
於A和B的計算方法，應該有很多種組合。
到目前為止，這應該不太算你所說的「追求聖杯」吧？至於分數，因為我有三種速度，就
想說能不能從分數看出波段能有多大？結果是看起來無法，上圖中讀數有600～-100，但
觀察過去來看，波段大小和讀數未必有關，也就是說，這個指標無法判斷波段、盤整的程
度，所以打分數是錯誤的。進出場還是要用別的策略來決定，至少應該可以增加勝率。
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你這麼說，似乎每個策略都是追求聖杯？我覺得程度還是有些差別啦。這個指標我知道幾
個缺點，比如走勢若為擴張三角，就可能會被騙進場，或像2412的日線就不太能用，用週
線又嫌有點慢。但我不會想找最佳參數，而且想回測最佳化應該也沒辦法，因為讀數無法
有效反應盤整/波段的程度。因此要搭配別的策略，只看這個指標沒辦法有效進出。
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7/24晚上行情真是嚴峻的考驗，之前我跟你說的「意外」，這就是了，台指期本來跟美國
一起跌，結果台積電ADR跳空漲10％多，短空只有幾分鐘可以逃命。小時K來看穿頭破底兩
三次，我想很多人已經巴到畢業了，對我來說，這種意外完全無法預期。
現在(六)用夜盤上漲210點來計算，這個指標短線卻是陷入盤整，長線尚屬波段多方(於
6/4發出訊號)，若要短線發出訊號，則需要上漲約450點，或是再過幾天洗掉舊資料。搭
配其他策略，我覺得追多要很小心，很大的可能是假突破、波段等級的誘多陷阱。但也可
能跳空過12682，上看13000，至少我留倉部位可以因應這種可能。
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對於「找聖杯」，我理解為「諷刺」。比如說KD指標參數用9天覺得不太準，回測後覺得
17天比較好，如果配上MA7大於MA19，然後RSI……這樣的行為。
我的理解，KD是傳統箱形的數學公式化，但有個問題是參數設定，箱形的寬度不一定都一
樣，如果KD短於這個寬度，就可能會買高賣低。而且KD用法也怪怪的，80是賣，90是鈍化
反而要追買？怎麼分辨？K線用看的不是更簡單？KD也無法判斷價差空間，這可是勝敗的
關鍵，但這也只能看K線，或用別的處理方式。
而MA有好幾種算法和組合，我覺得畫趨勢線比較簡單。我認為多數指標不好用，甚至就是
垃圾，比丟硬幣還要爛。可能因為我數學很差，有些指標我想了半小時，還是搞不懂為什
麼公式要這樣算？這樣的東西我現在絕對不會用，就算懂了我也不一定會用，因為我可能
不認同指標的設計邏輯。
你提到的多策略，很多書都有範例，但我不喜歡太高的交易頻率，策略如果有問題，交易
次數越頻繁，只會死更快，而不是賺更快。而且我不會程式，這樣就幾乎不能做了。
你提到的骰子，我就想到，在BS公式中，可以反推市場認定的機率，同樣30%中獎機率，
上漲下跌都有對應的履約價，那麼用期貨和凱利公式來做，是不是也不錯呢？可是價格有
路徑的問題，起點終點都一樣，先漲後跌，先跌後漲，卻是大大不一樣，其中一種很可能
會讓人先停損。
在我的經驗中，路徑絕對不是隨機的，雖然看起來不可捉摸，但確實有受到人為干預，因
此才不符合常態分配，sigma不是壓低，就是推高。因為人的行為就是這樣，買低賣高造
成前者，而大量斷頭追價造成後者。為什麼黑天鵝的sigma這麼高？甚至那個市場交易也
沒幾年，卻會發生宇宙誕生至今都難有一次的機率？很簡單，這是個陷阱。
有一個觀點我很喜歡，投機客使價格更有效率，因而獲得利潤。一檔股票的公允價值改變
了，但市價沒變，那麼投機客可以推動市價至公允價值，這段價差就是他的利潤，獎勵他
使價格更有效率。理論上他不可能再推動價格超過公允價值，因為這樣是讓價格更沒有效
率，這也暗示我們要多從基本面著手。
可是現在市場效率太好，沒有這麼多交易機會，無法獲得這種超額報酬，公允價值又幾乎
是水平線，沒有價差(利潤)可言。要弄出利潤，那就只能讓價格變得沒有效率，方式是做
個陷阱，讓大家進來，然後讓他們賠錢。我想為什麼有的策略會沒有用，甚至要反著做，
很可能是因為這樣，策略沒有抓到公允價值的變動，反而是掉進陷阱裡頭。
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我想大多數的策略，是預設價格變動不隨機。短線來看隨機的比例是很高，長線我認為沒
什麼隨機可言。
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比較精確的詞是「盤整/不盤整」，不盤整可能是波段突破，或是三角擴張，或是奇怪的
走勢。為何不是1或2，因為這個指標有機率含意，盤整的機率是31.7%，這數字的效果看
起來不錯，我就沒有再改，最精簡的公式算出來就是這樣。當然也可以改變比例，說不定
真的能找到最佳化。
這樣提示應該很清楚吧？可以參考選擇權公式中某一部分。跟別的指標相比，理論上他的
機率可以明確計算，且相對一致。我認為這指標跟選擇權有些關連，若標的有選擇權可以
交易，我認為選擇權的交易會反過來影響標的，如此自我強化，這剛好符合傳統技術分析
中的「盤整→突破」。
※ 編輯: j2708180 (1.174.12.216 臺灣), 07/26/2020 19:25:23
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