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[問題] 融合數種指標

看板Trading (金融交易)作者 (JaJa)時間4年前 (2020/07/20 12:21), 4年前編輯推噓8(8推 0噓 32→)
留言40則, 9人參與, 4年前最新討論串1/1
https://imgur.com/KU5Np3i
我弄了一個指標，藍紅綠三條線代表三種速度 0以下就是盤整，往上穿過0代表波段開始（起漲或起跌點） 但這樣不好判斷，所以弄個分數（直方圖） 當指標讀數大於前一天，且大於0，就+1分，反之-1分 有三條線，所以一天最多+3分或-3分 分數最小為0，不然分數會扣到負很大，再也正不起來 觀察過去的結果，感覺這種分數有些改善空間 三種速度的權重不該是1:1:1，可能是0.8:1:1.2 或者加分都是+1分，而速度快的那條扣分則改為-0.5分 或著改用指標的讀數去計算分數？但我覺得這個不太穩定 大家如何調這種分數呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.83.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1595218896.A.624.html
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07/20 15:51, 4年前 , 1F
寫成策略直接回測
07/20 15:51, 1F
我決定刪掉「分數」這種作法，就只看原始的讀數，搞一堆會更加混亂＠＠
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07/20 19:28, 4年前 , 2F
可以去研究各個指標公式如何計算及實測 省得重新發明輪子
07/20 19:28, 2F
我想找的指標，要能用數學算式明確區分盤整和波段。傳統的箱形和趨勢線，屬於主觀圖 形認定，我有找到比較一致可靠的畫線方法，但有些缺點仍然閃不掉。 看盤軟體常見的指標我覺得都很難用，尤其是不明確，80叫超買，90可能鈍化，創新高不 跟叫背離，模稜兩可，為什麼是80不是70，為什麼80要空，到90反而多。 我找到的這個指標，用法很簡單，下往上穿過0，就是突破盤整，反過來就是陷入盤整， 讀數大小和變化則不重要，所以我放棄用文中「分數」做法。而且這看起來很適合用在選 擇權，預估波動率變化，三種速度應該足夠涵蓋多數行情的時間。
推
07/21 08:14, 4年前 , 3F
你所講的指標類似的一堆吧，但“明確區分”是多明確?，你自
07/21 08:14, 3F
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07/21 08:14, 4年前 , 4F
創的指標也要回測過後才知道，或許你可以參考看看john ehle
07/21 08:14, 4F
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07/21 08:14, 4年前 , 5F
rs sinwave
07/21 08:14, 5F
這個指標我稍微看了一下，沒有很想試試看＠＠ 至於明確，除了前述提到模稜兩可，還有最佳化的問題，這個問題一直讓我無法放心，比 如說80要放空，但不同標的，得到的最佳化可能會是76或89之類的，老實說我不會程式， 也沒有很想測這種。最佳值若是83，那麼設定82跟84應該不會差太多，這個績效應該是個 曲線，頂峰是最佳值，陡峭的曲線可能有過度擬合的問題。我覺得這種情況其實很常見， 越短線越明顯，對我來說就是沒有用。 而我找到的這個指標，很好理解，算出盤整讀數A、波段讀數B，A>B時，就是盤整，反之 就是波段突破，我這邊讀數用B減去A，也許可以用B除以A，但這個數值變化我覺得不太有 意義。按照傳統技術分析概念，盤整就是累積燃料，所以一旦出現波段訊號，去追的勝率 應該很高，這個可以閃掉一些假突破，因為假突破的B不夠大，而A可能會增加。
推
07/21 15:10, 4年前 , 6F
有Primary Source可用爲什麼還要弄個Secondary Source？
07/21 15:10, 6F
推
07/21 15:21, 4年前 , 7F
原po的"分數"可以捕捉市場波動率 交易選擇權很有用
07/21 15:21, 7F
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07/21 15:23, 4年前 , 8F
然而重點在於對 "盤整" "趨勢"是如何判斷及其正確度
07/21 15:23, 8F
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07/21 15:24, 4年前 , 9F
用"分數"或是原始資料 反而不是重點
07/21 15:24, 9F
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07/21 15:25, 4年前 , 10F
原po現在的行為就是程式交易中所謂的找聖盃
07/21 15:25, 10F
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07/21 15:27, 4年前 , 11F
關鍵點是找聖盃過程中的多種指標如何整合以判斷盤勢
07/21 15:27, 11F
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07/21 15:28, 4年前 , 12F
聖盃不存在 但這過程中可以發現指標與盤勢的關係
07/21 15:28, 12F
那三條線的指標，詳細公式就不說了，但說一下原理。我覺得這種指標最的大功能，在於 「是不是盤整」(日線等級)，每日的波動/振幅我歸在盤整(A)，因為我吃不到這種行情， 而收盤價的變化則決定是否有突破/波段(B)。如果收盤價沒有變化，盤中振盪幾百點也跟 損益無關對吧？除非碰到停損停利。是不是盤整？是/否，跟55、87、19這種數字，前者 是不是比較明確呢？畢竟是不是盤整這件事，就可以決定要用盤整策略還是順勢策略。至 於A和B的計算方法，應該有很多種組合。 到目前為止，這應該不太算你所說的「追求聖杯」吧？至於分數，因為我有三種速度，就 想說能不能從分數看出波段能有多大？結果是看起來無法，上圖中讀數有600～-100，但 觀察過去來看，波段大小和讀數未必有關，也就是說，這個指標無法判斷波段、盤整的程 度，所以打分數是錯誤的。進出場還是要用別的策略來決定，至少應該可以增加勝率。
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07/21 21:00, 4年前 , 13F
希望明確判斷盤整跟趨勢就是追求聖盃
07/21 21:00, 13F
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07/21 21:01, 4年前 , 14F
確定盤整就來回進出 確定趨勢就加碼重押 穩賺不賠
07/21 21:01, 14F
你這麼說，似乎每個策略都是追求聖杯？我覺得程度還是有些差別啦。這個指標我知道幾 個缺點，比如走勢若為擴張三角，就可能會被騙進場，或像2412的日線就不太能用，用週 線又嫌有點慢。但我不會想找最佳參數，而且想回測最佳化應該也沒辦法，因為讀數無法 有效反應盤整/波段的程度。因此要搭配別的策略，只看這個指標沒辦法有效進出。
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07/22 23:21, 4年前 , 15F
找策略的過程相似 差別在於心態 原po的心態正確
07/22 23:21, 15F
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07/22 23:23, 4年前 , 16F
總之 最後一定是多策略整合 單一萬用穩贏聖盃不存在
07/22 23:23, 16F
7/24晚上行情真是嚴峻的考驗，之前我跟你說的「意外」，這就是了，台指期本來跟美國 一起跌，結果台積電ADR跳空漲10％多，短空只有幾分鐘可以逃命。小時K來看穿頭破底兩 三次，我想很多人已經巴到畢業了，對我來說，這種意外完全無法預期。 現在(六)用夜盤上漲210點來計算，這個指標短線卻是陷入盤整，長線尚屬波段多方(於 6/4發出訊號)，若要短線發出訊號，則需要上漲約450點，或是再過幾天洗掉舊資料。搭 配其他策略，我覺得追多要很小心，很大的可能是假突破、波段等級的誘多陷阱。但也可 能跳空過12682，上看13000，至少我留倉部位可以因應這種可能。
推
07/26 01:32, 4年前 , 17F
我覺得原PO看完ProTrader大大的結論 “似乎每個策
07/26 01:32, 17F
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07/26 01:32, 4年前 , 18F
略都是在找聖杯” 不太對
07/26 01:32, 18F
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07/26 01:32, 4年前 , 19F
建議把策略當成骰子 不同策略就是不同的骰子
07/26 01:32, 19F
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07/26 01:32, 4年前 , 20F
然後不同盤勢就是不同的碗
07/26 01:32, 20F
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07/26 01:32, 4年前 , 21F
策略寫多一點之後我想你應該會有相同的感覺
07/26 01:32, 21F
對於「找聖杯」，我理解為「諷刺」。比如說KD指標參數用9天覺得不太準，回測後覺得 17天比較好，如果配上MA7大於MA19，然後RSI……這樣的行為。 我的理解，KD是傳統箱形的數學公式化，但有個問題是參數設定，箱形的寬度不一定都一 樣，如果KD短於這個寬度，就可能會買高賣低。而且KD用法也怪怪的，80是賣，90是鈍化 反而要追買？怎麼分辨？K線用看的不是更簡單？KD也無法判斷價差空間，這可是勝敗的 關鍵，但這也只能看K線，或用別的處理方式。 而MA有好幾種算法和組合，我覺得畫趨勢線比較簡單。我認為多數指標不好用，甚至就是 垃圾，比丟硬幣還要爛。可能因為我數學很差，有些指標我想了半小時，還是搞不懂為什 麼公式要這樣算？這樣的東西我現在絕對不會用，就算懂了我也不一定會用，因為我可能 不認同指標的設計邏輯。 你提到的多策略，很多書都有範例，但我不喜歡太高的交易頻率，策略如果有問題，交易 次數越頻繁，只會死更快，而不是賺更快。而且我不會程式，這樣就幾乎不能做了。 你提到的骰子，我就想到，在BS公式中，可以反推市場認定的機率，同樣30%中獎機率， 上漲下跌都有對應的履約價，那麼用期貨和凱利公式來做，是不是也不錯呢？可是價格有 路徑的問題，起點終點都一樣，先漲後跌，先跌後漲，卻是大大不一樣，其中一種很可能 會讓人先停損。 在我的經驗中，路徑絕對不是隨機的，雖然看起來不可捉摸，但確實有受到人為干預，因 此才不符合常態分配，sigma不是壓低，就是推高。因為人的行為就是這樣，買低賣高造 成前者，而大量斷頭追價造成後者。為什麼黑天鵝的sigma這麼高？甚至那個市場交易也 沒幾年，卻會發生宇宙誕生至今都難有一次的機率？很簡單，這是個陷阱。 有一個觀點我很喜歡，投機客使價格更有效率，因而獲得利潤。一檔股票的公允價值改變 了，但市價沒變，那麼投機客可以推動市價至公允價值，這段價差就是他的利潤，獎勵他 使價格更有效率。理論上他不可能再推動價格超過公允價值，因為這樣是讓價格更沒有效 率，這也暗示我們要多從基本面著手。 可是現在市場效率太好，沒有這麼多交易機會，無法獲得這種超額報酬，公允價值又幾乎 是水平線，沒有價差(利潤)可言。要弄出利潤，那就只能讓價格變得沒有效率，方式是做 個陷阱，讓大家進來，然後讓他們賠錢。我想為什麼有的策略會沒有用，甚至要反著做， 很可能是因為這樣，策略沒有抓到公允價值的變動，反而是掉進陷阱裡頭。
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07/26 13:10, 4年前 , 22F
找聖杯不是諷刺 應該理解為無最佳解
07/26 13:10, 22F
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07/26 13:10, 4年前 , 23F
你想用純價格做策略執行的判斷就必須接受價格變動
07/26 13:10, 23F
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07/26 13:10, 4年前 , 24F
為隨機的事實
07/26 13:10, 24F
我想大多數的策略，是預設價格變動不隨機。短線來看隨機的比例是很高，長線我認為沒 什麼隨機可言。
推
07/26 13:56, 4年前 , 25F
不太理解原po為何認為你自己的指標與其他指標有何不同？例
07/26 13:56, 25F
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07/26 13:56, 4年前 , 26F
如你的指標穿過0是波段，那為何不是1或2？這不與其他指標無
07/26 13:56, 26F
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07/26 13:56, 4年前 , 27F
異？ 另外，多策略不一定就是交易頻繁，但好處是當某策略表
07/26 13:56, 27F
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07/26 13:56, 4年前 , 28F
現良好的時候系統要能夠喚醒它做交易
07/26 13:56, 28F
比較精確的詞是「盤整/不盤整」，不盤整可能是波段突破，或是三角擴張，或是奇怪的 走勢。為何不是1或2，因為這個指標有機率含意，盤整的機率是31.7%，這數字的效果看 起來不錯，我就沒有再改，最精簡的公式算出來就是這樣。當然也可以改變比例，說不定 真的能找到最佳化。 這樣提示應該很清楚吧？可以參考選擇權公式中某一部分。跟別的指標相比，理論上他的 機率可以明確計算，且相對一致。我認為這指標跟選擇權有些關連，若標的有選擇權可以 交易，我認為選擇權的交易會反過來影響標的，如此自我強化，這剛好符合傳統技術分析 中的「盤整→突破」。 ※ 編輯: j2708180 (1.174.12.216 臺灣), 07/26/2020 19:25:23
推
07/26 21:54, 4年前 , 29F
大推策略(骰子)跟盤勢(碗)的比喻 很貼切
07/26 21:54, 29F
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07/26 21:57, 4年前 , 30F
不同碗對應到特定骰子會比較容易猜結果 因此策略要多
07/26 21:57, 30F
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07/26 21:58, 4年前 , 31F
對市場完全不瞭解不能掌控時價格就完全隨機
07/26 21:58, 31F
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07/26 21:59, 4年前 , 32F
錢夠多市場資訊夠多甚至有內線 可讓市場價格越不隨機
07/26 21:59, 32F
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07/26 22:00, 4年前 , 33F
早期想找到聖盃真的是程式交易者的共同夢想
07/26 22:00, 33F
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07/26 22:02, 4年前 , 34F
後來知道聖盃不存在之後 才有些人用找到聖盃來反諷
07/26 22:02, 34F
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07/26 22:04, 4年前 , 35F
簡單說 碗固定的情況下最佳骰子才固定 但碗會變來變去
07/26 22:04, 35F
推
07/27 17:01, 4年前 , 36F
我以自己一個穩定三-四年收益的中手來看
07/27 17:01, 36F
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07/27 17:02, 4年前 , 37F
推文真的很佛了 祝原Po發展順利
07/27 17:02, 37F
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07/27 17:02, 4年前 , 38F
我是懶得回這麼多 只能說推文很佛心了
07/27 17:02, 38F
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07/31 09:55, 4年前 , 39F
同意樓上
07/31 09:55, 39F
推
08/04 16:26, 4年前 , 40F
我也覺得在找聖盃欸哈哈哈哈
08/04 16:26, 40F
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