討論串論參數最佳化問題
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推噓0(0推 0噓 1→)留言1則,0人參與, 最新作者b89207040 (黃卓盛)時間19年前 (2006/05/19 14:27), 編輯資訊
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我最近看到一個網頁. 作者證明自己的不是參數最佳化的結果. 大家可以參考看看. http://www.trade-system.com/aberration1.html. 附帶一提. 如果覺得績效不好. 不要改參數. 要改邏輯. 從邏輯著手. --. 陰陽中道 教化以正. 大地龍蛇 卓然興盛. 好人

推噓1(1推 0噓 0→)留言1則,0人參與, 最新作者sfp (Fru:z)時間19年前 (2006/05/17 04:46), 編輯資訊
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http://www.tradingblox.com/tradingblox/optimization_paradox.htm. 節譯. Proper optimization results in a system that is more likely to perform well. in t
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推噓0(0推 0噓 1→)留言1則,0人參與, 最新作者b89207040 (黃卓盛)時間19年前 (2006/05/16 18:17), 編輯資訊
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最近有人問到參數問題. 1.參數最佳化絕對不是聖杯(因為過去績效不等於未來績效). 2.跑出來的最佳參數不一定是最穩定最有用的參數(最佳參數只是淨利最高). 3.不要求淨利最高的參數,要找每年績效穩定的參數(表示該參數能通用在不同盤勢). 因為不太了解要如何去找到適用參數,故使用參數最佳化去嘗試找出
(還有2210個字)
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