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討論串[偷轉] kelly formula
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#6
Re: [偷轉] kelly formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者stasis (流雨風雪)時間19年前 (2006/09/01 09:09), 編輯資訊
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turtles的作法. 作為風險量度標準的單位. 因為海龜把單位用作頭寸規模的量度基礎，還因為那些單位已經過波動性. 風險調整，所以，單位既是頭寸風險的量度標準，又是頭寸整個投資組合的量度標. 準。. 海龜被給予限制我們可以在任何特定的時間在四個不同的級別上持倉的單. 位數目的風險管理法則。本質上，
(還有739個字)
#5
Re: [偷轉] kelly formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者sfp (Fru:z)時間19年前 (2006/09/01 00:40), 編輯資訊
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這個結論有點跳太快了. 那篇 risk management 最重要的 是在給我們一個概念. 而 Kelly 只是一個表達的方法而已. 除了 Kelly 還有微積分和 simulation 可以用啊. 只是我們最常聽到的最佳化方法是 Kelly 而已. 後來我才體會到它是有深意的 我一開始也在想.
(還有310個字)
#4
Re: [偷轉] kelly formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者tksp時間19年前 (2006/08/31 23:17), 編輯資訊
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藉這篇文章推薦一本書. 「短線交易秘訣」. 作者是Larry Williams. 書中第十三章的部分就提到了Kelly formula應用在期貨上的盲點. 還提出其他人的解決之道. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.60.210.105.
#3
Re: [偷轉] kelly formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者dinob時間19年前 (2006/08/31 20:33), 11年前編輯資訊
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#2
Re: [偷轉] kelly formula
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者wall (林北要放假)時間19年前 (2006/08/31 20:04), 編輯資訊
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所以要用 Kelly's Formula. 就要玩選擇權跟權證..... 期貨就不要留倉. 這樣算是不對的..... ~~~~~~~~~~~~. sorry. 我看太快了. 你最後寫的這些是對的 Orz. 至於原來那篇..... 很多地方都是錯的.. :p. --. --. ※ 發信站: 批踢踢實業
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