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討論串[問題] 有可能"反組譯"嗎?
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#1
[問題] 有可能"反組譯"嗎?
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者subgn ( )時間18年前 (2007/01/06 21:24), 編輯資訊
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常言道 黑盒子裡面的東西 是不可能隨便公佈給大家看的. (這或許也是本板稍微冷清的原因之一吧). 那有沒有可能從操作紀錄來反推出大概的交易邏輯. 例如假設該操作法並非多特別交易邏輯. 例如均線法 常用技術指標等. 然後用暴力破解法找出參數. 有點類似最佳化 但不是獲利最佳化. 而是針對公佈的交易紀錄
#2
Re: [問題] 有可能"反組譯"嗎?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者hcm (啦)時間18年前 (2007/01/07 00:29), 編輯資訊
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以上這條假設就不一定會成立~~~. 如果你都知道是均線了~~~~. 那就只要做平滑或條參數就可以找到~~~~. 但是你就是不知道她的依據是什麼~~~~. 而且~~~~. 如果這個交易系統裡包含順勢跟逆勢系統~~~~. 那就更難猜了~~~XD. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆
#3
Re: [問題] 有可能"反組譯"嗎?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)時間18年前 (2007/01/11 04:26), 編輯資訊
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其實也未必，上面貼的 original turtle rules 不就是一個例子?. Richard Dennis 說過類似：. 即使我把我的 trading rule 公布在報紙上，也不會有人跟著做的。. 這樣的話。. 同一套系統，同樣的開盤市價買進，同樣的stop，. 在執行上也難以拿到一樣的價
(還有86個字)
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