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討論串[心得] 回歸年報酬率(RAR%)算法
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Re: [心得] 回歸年報酬率(RAR%)算法
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者jsbach (麻瓜)時間17年前 (2008/05/09 14:31), 編輯資訊
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RAR是個不錯的概念. 我的作法是 Y（daily accumulate rate of return） X（trading days）. 直接跑回歸. 斜率項為日報酬，*255為年報酬. 可以順便看看R square，殘差 ... --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From
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[心得] 回歸年報酬率(RAR%)算法
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者YannNanTian (Jugging)時間17年前 (2008/04/06 05:45), 編輯資訊
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克提斯。費斯(Curtis M. Faith)在他的 Way of the Turtle (中譯：海龜投資法則－. 揭露獲利上億的成功秘訣)一書中，提出三種強健指標：RAR%、4R、R-Sharpe. 但後兩者的計算皆要靠 RAR% 先算出來，偏偏書中沒有很清楚說明計算 RAR% 的方法，. 所以我
(還有1390個字)
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