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討論串[問題] 要怎麼樣才能達到curve-fit?
共 19 篇文章
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我想為加碼和系統配合說幾句話. 會有加碼無用的想法通常有兩個前提假設：. 1. 順勢加碼+定點加碼. 2. 獲利拿來加碼，原始倉位已達正常槓桿. 但這這兩個假設未必成立. 事實上我自己操作時都不一定在這假設之內. 逆勢加碼. 通常波段交易在行情膠著時是逆勢加碼的. 也就是加碼單成本可能比母單還要低.
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大家應該都有看過FREEMAN在書中跟BLOG的文章了吧，. 他講到一個很重要的論點：. 如果他降低交易次數，他的勝率可以100%。. 這個才是我們應該要效法的.... 程式單我覺得 90% 真的就到頂了..... ~_~. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 22
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我覺得大家都想的好複雜. 簡單來說. 如果你的資金有一最適下注比例. 那就根本不必要加碼. 假設你限制損失在2%. 拿本金去算出來最適是下兩口. 那最適就是兩口. 增加減少都不好. 所以一下就是建到滿. 靠資金控管自然就可以加減碼了. 一百萬做兩口. 賠到剩五十萬自然就只能玩一口. 變兩百萬自然就變
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