詢問財務風險管理問題

看板ask (問板)作者ayluonha (moana)時間3年前 (2020/08/03 22:00)推噓2(2推 0噓 2→)

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想請問各位大大，這個題目本魯想很久卻遲遲想不出答案，請問有好心人可以幫忙嗎？謝謝。概述：歐洲中型公司ABC Inc.目前面臨動蕩的時代。關機作為對COVID-19大流行的全球性應對，導致收入和利潤下降嚴重，現金消耗率很高。首席財務官認為，在沒有重大改變的情況下，該公司到2020年7月底將面臨流動性危機。因此，計劃同時採取運營和財務措施以減輕大流行的影響。財務部門製定了詳細的財務計劃。該計劃揭示了接下來18個月的現金需求，顯示出部分上下波動。承認CFO在同一時期內的利潤率在下降，這與利息負擔有關，並擔心ABC Inc.應對未來利率不確定性的能力。此外，他擔心會引起多種問題的其他潛在風險。他要求其共同董事會成員CRO撰寫一份文件，提出應對利率風險的措施，並就當前危機對ABC Inc.的其他潛在風險進行總結。 CRO向您尋求支持。問題： 1.設計一個有關未來18個月利率環境的方案。討論您期望利率在各個時期內如何變化以及您看到這種發展的原因。（所有結果都是可能的，但需要令人信服的論點。允許進行多種情況描述，但必須在以下部分中解決。） 2.確定有關ABC Inc.的一種或多種潛在策略，以應對利率風險，即假設假定的利率發展，理想的敞口是多少，並討論ABC Inc.是否應尋求固定的浮動利率的問題融資。 3.可以使用哪些金融工具來達到所需的曝光。評估不同方面，例如靈活性，風險，成本，時間安排，交易地點等。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.119.98 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1596463216.A.36E.html