[問題] 請問避險有效性計算的問題
想請教版上大大計算遠匯避險有效性的問題
例子如下：
公司預期在2013/12/2向國外進貨申請，
同時預計在2014/1/30 支付一筆100,000歐元的貨款
所以買了一筆100,000歐元60天後交割的遠匯合約
2013/12/1
即期匯率： 1：38
60天到期遠匯： 1：40
遠匯合約： 1：40
2013/12/31
即期匯率： 1：38.5
30天到期遠匯： 1：39
遠匯合約： 1：40
請問在此例子中，我的有效性應如何計算？
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