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討論串[問題] 請教一題CAPM的問題
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[問題] 請教一題CAPM的問題
推噓1(1推 0噓 10→)留言11則，0人參與, 最新作者flutekitty (讓愛傳出去)時間16年前 (2009/02/03 16:46), 編輯資訊
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有點不知道這問題要去哪問，. 請會計人幫忙解答一下…感激不盡！. 一個投資者用資本資產定價模型對一項股票組合的風險/回報關係進行評估。以下哪一項不是用來估算組合的預期回報率的？. a.股票組合的預期風險溢價. b.最安全的可能投資的利率. c.預期市場組合的回報率. d.市場回報的標準差. 答案是：
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#2
Re: [問題] 請教一題CAPM的問題
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者Mib1973 (鄉民之軍勢)時間16年前 (2009/02/04 14:49), 編輯資訊
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投資組合預期報酬率=無風險報酬率+β(市場組合投資報酬率-無風險報酬率). β=(市場組合與投資組合報酬率相關係數*投資組合報酬率標準差)/. 市場組合投資報酬率標準差. 這種題目似乎該丟CFA板.... --. Υ ∩＿＿＿∩. _◢██◣_ /︵ ︵ ˋ|. (▼ ▼) ◢ 我是個風一樣的男子◣
(還有58個字)
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