[問題] 交叉匯率及三角套利一問

看板Bank_Service (銀行服務)作者chia1 (chia1)時間18年前 (2008/04/14 19:38)推噓1(1推 0噓 3→)

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請問... 有沒有熟悉「外匯三角套利」理論或者實務操作的大大我的問題是.. 要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限，買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行，完全不考率任何的交易成本，進行買低賣高的套利。要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限，買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行，完全不考率任何的交易成本，進行買低賣高的套利。這是我們的期中報告.. 我的報告很單純..不用考慮哪個分秒的匯率.. 也沒有任何的交易成本所以存在的是”理論上”的套利機會舉個例.. STEP1.首先要找到下面六個『銀行報價』匯率： (PS.報價可是來自不同的銀行，只要有憑有證從哪家銀行得來的報價及可。) 所以報價是固定的，只要找到這六個數字，即進行step2 也就是不用考率匯率變動後~套利空間消失的問題。銀行報價 │ 買價BID │ 賣價ASK --------------------------│--------------│------------ 美式報價(NTD /USD) │ 30.2600 │ 30.3600 歐式報價(NZD /NTD) │ 0.0419 │ 0.0415 直接交差匯率報價(NZD /USD)│ 1.2550 │ 1.2816 STEP2.接著計算隱含交叉匯率： BID: (NTD/USD) =30.2600*(NZD/NTD)=0.0419 =1.2679 隱含交叉匯率BID=1.2670> 1.2550 存在套利空間。 STEP3.買USD賣NZD進行套利(USD→NZD) 假設我現在持有台幣100萬，套利路徑：NTD→USD→NZD→NTD 來賺取套利利潤。這就是我們這次報告整個流程，我的問題在.. 1. 從STEP1開始找銀行報價就有一個最大的問題是：『台灣有哪家銀行有”直接交叉外匯報價”呢?』 2. 接著我應該組合哪兩個幣別(三角中其中一角固定為台幣) 才能獲有叫大的套利空間呢? 感謝大大們的幫忙~~也可以回站內信給我建議^^感激!! 因為時間很緊急~有玩過或有想法的請幫幫我囉!!謝謝~~ 不曉得可不可以在這裡問這個... 如有不妥~~不好意思~~再通知我囉~謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.127.188.8

[問題] 交叉匯率及三角套利 一問

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