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討論串[問題] 想請問 VAR
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Re: [問題] 想請問 VAR
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者murwhin時間18年前 (2008/04/09 23:25), 編輯資訊
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簡單來說. CVAR = WCL - ECL. 根據過去信用損失或顧問公司經驗找出損失分布 f(CL). 就可以找出此損失分布之期望值 ECL(expected credit loss). 然後根據自己公司的損失容忍度決定自己公司的 WCL(worst credit loss). 即可. --. ※
#1
[問題] 想請問 VAR
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者lambency (搞不清楚)時間18年前 (2008/04/09 11:36), 編輯資訊
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風險值 VAR 與 信用風險值 credit value-at-risk. VAR. 是由 損失波動幅度*波動倍數 得來的. 那麼想要請問板上各位高手們. credit value-at-risk 要怎麼算. 因為我在書上看到的都是理論. 不知道有沒有實際的算法. 謝謝各位。. 感激不盡. --.
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