Re: [問題] 想請問 VAR
※ 引述《lambency (搞不清楚)》之銘言：
: 風險值 VAR 與 信用風險值 credit value-at-risk
: VAR
: 是由 損失波動幅度*波動倍數 得來的
: 那麼想要請問板上各位高手們
: credit value-at-risk 要怎麼算
: 因為我在書上看到的都是理論
: 不知道有沒有實際的算法
: 謝謝各位。
: 感激不盡
簡單來說
CVAR = WCL - ECL
根據過去信用損失或顧問公司經驗找出損失分布 f(CL)
就可以找出此損失分布之期望值 ECL(expected credit loss)
然後根據自己公司的損失容忍度決定自己公司的 WCL(worst credit loss)
即可
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.27.239
推
04/09 23:26, , 1F
04/09 23:26, 1F
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