Re: [問題] 請問關於下單軟體報價速度(大台)

看板Broker (證券期貨人員)作者 (期貨營業員)時間15年前 (2009/03/12 11:05), 編輯推噓0(000)
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※ 引述《asdftatu (奇怪的天氣)》之銘言: : 因為平常都下很短的單 : 想請問一下各位版大 : 我發現大部分的軟體成交明細報價 : 跟閃電下單的五檔報價會有點出入 : 不知道是哪個資訊源比較快 : 因為常常看五檔下單的成交價是在賣方的上一檔或買方的下一檔 : 應該以哪個做為依據比較精確呢? : 感謝~ 有些期貨商會將一部份的成交及報價濾除後再送給客戶端 這樣會比較節省效率以及降低客戶端的電腦負載 因為對於一般客戶來說,並沒有什麼差別 而你是短單客戶,閃電下單中的報價準確性及資料完整性就很重要了 很多這種客戶是不看任何技術線型及K線,純粹看價位的跳動來下單 這也許可以說明為什麼你閃電下單和一般軟體報價不同,只是說也許哦... 另外你說的成交價在賣方的上一檔或買方的下一檔,行情黏或行情大的時候是會有的 不過大台這種狀況的時間應該很短,你可以參考一些國外不大會動的商品 例如盤後的摩根、大道瓊等等,會發現這種狀況常出現 這時應該以現在的買賣價為準,而非成交價 不過這種狀況出現的時候,對大多數人來說,應該不是個好的進場點吧? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.83.146.224 ※ 編輯: fatwheel 來自: 115.83.146.224 (03/12 11:29) ※ 編輯: fatwheel 來自: 115.83.146.224 (03/12 11:36)
文章代碼(AID): #19k7luhr (Broker)
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