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討論串[問題] 財工n問
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#1
Re: [問題] 財工n問
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者carlshen (Stochastic Life)時間22年前 (2003/04/25 13:03), 編輯資訊
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If w is a brownian motion. (1)w(t(i)) is independent of w(t(i+1)), for all i. (2)w(t(i+1))-w(t(i))~N(0,t(i+1)-t(i)). 比較重要的定義好像是這兩個,應該還有其他的條件,不過我現在想不起來
(還有215個字)
#2
Re: [問題] 財工n問
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者murwhin時間22年前 (2003/04/28 03:01), 編輯資訊
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