Re: [問題] 財工n問
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者carlshen (Stochastic Life)時間22年前 (2003/04/25 13:03)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
※ 引述《ntcblin (無力的國行報告)》之銘言：
: 請問大家什麼叫作布朗運動啊 好像常常聽到過
: 請問大家推薦一本財工入門的書籍 中英皆可
If w is a brownian motion
(1)w(t(i)) is independent of w(t(i+1)), for all i
(2)w(t(i+1))-w(t(i))~N(0,t(i+1)-t(i))
比較重要的定義好像是這兩個,應該還有其他的條件,不過我現在想不起來
接下去還有很多衍生出來的性質
想要瞭解的話就要去修"隨機微積分"或"連續時間財務數學"了
若是想看連續時間財務的東西的話
我自己唸書覺得有一本 "The Introduction Of Mathmatics Of Financial Derivatives"
作者姓 Neftci
這本書寫的蠻深入淺出的
對我們初學者來說看的比較不會吃力
還有一本 "Financail Calculus" 作者是 Baxtor
這本就有點兒跳級
我一開始看的時候就比較累了,不過這本也是非常有名的書的
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如果你十七歲
每天只想著考大學，還是個處男，尿尿能夠一直線
那你該是個多麼幸福的小男生啊………
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