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討論串option-pricing model
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#6
Re: option-pricing model
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者cabe (小黑)時間22年前 (2003/05/24 02:29), 編輯資訊
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其實 binomial model 在時間間隔趨近於零時,所求出來. 的值會趨近於有封閉解的 B-S model,而從這裡才確認了. 這種方法的正確性.之後 binomial 或變形的 trinomial. model ,我們也才能放心的推廣去處理很多傳統B-S model. 所無法處理的問題.不連
#7
Re: option-pricing model
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者cabe (小黑)時間22年前 (2003/05/24 02:52), 編輯資訊
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其實這類的探討要對交易成本的特性先做一些假設,. 不同的假設可能就會得出不同的結論.. hm....我沒看過這方面的 paper,無法評論.. 加油...要做這個可能還要一點機會.我以前同學也只有兩. 個進去券商的新金融商品部門做事.說來慚愧,我自己雖然. 做的也是這方面的論文,但是現在做的工作跟這
#8
Re: option-pricing model
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者xfeng (大家加油~~~)時間22年前 (2003/05/24 03:12), 編輯資訊
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恩恩 說的很有道理 我之前到沒深入去思考這個問題. 只知道在Leland的假設之下 如果重新考慮交易成本會隨著delta t趨近於0而趨近於0. 那麼模型的誤差就會不見. 不過這麼一來 等於是用另一種假設去取代原本的假設而已 ^^;;;; 恩 聽說好像真的滿嚴格的. 好幾個同學有去面試新金部的工作
(還有8個字)
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