討論串option-pricing model
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我的想法是這樣的. 如果要深入探討 股價的走勢如果服從幾何布朗運動 根據模型的敘述. 那麼不只是代表時間是連續的 也同時隱含股價的變動也是連續的. 而所謂的binomial lattice 與 trinomial lattice法. 就是離散(不連續)時間的假設. 時間與股價變動是否連續或不連續從這
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Black 和 Sholes 的 Model 是1970年代的產物,現在早就. 不知道進化到哪裡了.... 其實也有人提出過包涵 jump process 的模型,時間也蠻早的.. 這個要放到模型裡面,其實還比較簡單.. 幾何布朗運動最重要的地方就是加進一個隨機變數,本來就是無法. 預測走勢.. 漲
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我也提供一些我知道的好了. 就選擇權評價模型而言 雖然大家都知道模型假設與市場實際狀況的差異有多大. 譬如模型假設時間是連續的 而實際上價格的出現(指成交金額)卻是不連續的. 模型假設沒有稅賦 而實際上確有手續費等等. 模型假設股價走勢服從幾何布朗運動 但實際上股價走勢不僅無法預測. 而且在某些市場
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