討論串option-pricing model
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恩恩 說的很有道理 我之前到沒深入去思考這個問題. 只知道在Leland的假設之下 如果重新考慮交易成本會隨著delta t趨近於0而趨近於0. 那麼模型的誤差就會不見. 不過這麼一來 等於是用另一種假設去取代原本的假設而已 ^^;;;; 恩 聽說好像真的滿嚴格的. 好幾個同學有去面試新金部的工作
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不好意思,我不是什麼前輩.. 現實中股價的變動當然不是連續的,所以你說的沒有錯,. 但是B-S Model假設股價變動是遵循幾何布朗運動的變. 動模式: dS=adt+bdz ,當然就是連續變動的.. 當然,B-S Model是很早提出來的衍生性商品評價模型,. 後續的改良或衍生很多,也不一定要假設
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^^;;;; 恩 這其實是我之前的論文題目 主要是從對交易成本的修正找最佳避險策略. 在那幾個月的努力中 也發現了一些最近的進展 跟大家分享一下. 最早針對交易成本做修正的是Leland在1985的一篇論文. Leland依據B-S model導出針對交易成本做修正的公式. 修正後的公式如同B-S所
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