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討論串[問題] 關於期權定價的問題
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#3
Re: [問題] 關於期權定價的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者icene (kkk)時間20年前 (2005/08/13 15:29), 編輯資訊
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K is excercise price at maturity time. K*e^(-r*t) use interest rate to discount K to now. when r is higher then K is lower. and call = max(s-k,0) more
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Re: [問題] 關於期權定價的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者dshih (史老哥)時間20年前 (2005/08/12 04:14), 編輯資訊
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take a retrospect look of the late 90's. expensive calls/ cheaper puts. -> expectation of equity moving higher (stocks going up). -> strong economy. -
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[問題] 關於期權定價的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者whabcdefg (wh)時間20年前 (2005/08/11 20:54), 編輯資訊
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it is about option pricing,. how to interpret the following statement intuitively not quantitatively:. the higher the call price the higher interest r
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