[問題] 關於期權定價的問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者whabcdefg (wh)時間20年前 (2005/08/11 20:54)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/3 (看更多)
it is about option pricing,
how to interpret the following statement intuitively not quantitatively:
the higher the call price the higher interest rate
while the lower the put price the higher the interest rate
3x all
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◆ From: 218.224.191.94
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