Re: [心得] QFI track終章，QF/IRM 心得

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者ysc0123 (初生之犢)時間3月前 (2024/07/25 15:49)推噓5(5推 0噓 2→)

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因為有人問非保險業為什麼要拿FSA，僅以非傳統精算領域的角度來回覆一下傳統精算我真的不太懂，也不敢在各位大神面前班門弄斧比起preliminary exam不得不說FSA exam實用許多，也解答了不少工作上遇到的難題在泛金融與財務領域可以分成得分（如投資與交易員/要會賺錢）與防守（風險管理/如精算師或風險管理人員）兩大面向得分與防守皆強的很少，身為比較偏得分手的我，覺得透過FSA取得一些風險管理的能力與增加金融知識也是不錯當然不可能拿FSA去找傳統精算的工作，第一個是即便薪水打五折人家都不會請，第二個是我的專業能力也不在傳統精算領域自己的定位比較像是一個有精算師素養的財務專業人員（在做一些財務預測跟審視投資績效比較會注重assumption 跟一致性等等精算師比較會看重的東西）考完後也省去一些解釋的麻煩，與其解釋我有1/3的精算證照跟2/3的CFA考試，還不如就把他考完，當是念碩士的替代品 A. 充實專業能力 A1.風險管理我目前在一般企業從事金融交易與風險管理，過去大部分都是在金融機構從事交易員工作對風險管理原本有些概念，但對架構不是太solid 回來做一下FAP跟quant track FSA exam我覺得小有幫助比如工作上也有負責管理債券投組，也藉機了解一下什麼是structure/reduce form credit model，跟學習怎麼對投資組合做風險控管，弄些管理機制什麼的 IRM考試也給我滿多管理風險的想法跟工具 A2.產品訂價雖然股票跟外匯選擇權滿熟悉的，但對利率選擇權比較陌生比如銀行推銷給你一個複雜型equity linked structure product，或是利率區間訂價產品，如果沒有一定的財工能力大概也不會知道隱含的選擇權價值多少雖然以我待過銀行的經驗知道越複雜的產品越貴, risks/reward一定是不划算，甚至連return都是負期望值但只說不划算好像也不好說服長官跟婉拒銀行，如果這時候可以吊吊書袋或許說服力比較強一點知道一下risk neutral/natural 跟premium，也比較不會錯估市場預期等等學了一些怎麼model vol smile，如果自己要交易股票選擇權也是有點幫助 A3.圖表呈現自從念了PA以後，原本一些excel 不好呈現的多維度圖表，就可以用R來實現圖表做得好，也能增加一些管理效能，跟增加長官的滿意度，所以還是滿實務的 B.性價比有家庭之後也沒那個資源跟時間去唸個正經的碩士如果用FSA對比國外兩年碩士，學費加兩年工資，FSA可以省一千萬台幣左右考完之後我覺得財工知識也不會輸國外名校碩士的同事太多只是在非保險領域大家認不認同這個證照是另外一回事即便有人覺得不如碩士好用好了，就把它當成做了一個side project 取得成本其實非常便宜，就是花了五十萬左右考試跟買教材，跟把原本看劇的時間拿去唸書而已，沒看到的劇之後還可以補看，就當它機會成本是0 C.薪水跟機會在非壽險考完當然不可能給你加薪，但工作十幾年後本來就不是看什麼加給一個資深的財務主管去傳產或比較賺錢的科技業，光年終都有可能差到100萬以上一個大公司的財務長的薪水可能都是一個年輕FSA的十倍我比較看重這個title背後給我帶來的專業提升，因為專業提升而可能帶來的機會所以哪怕是未來十年都用不到這個證照，只要讓你十年後競爭高等職位的機率提升個10%，那增加的期望值都比投入高得多個人以為FSA/CFA或碩士，都還是比較偏基本的專業素養而一個FSA/CFA要脫穎而出，還是端看工作表現拿FSA/CFA除了充實知識，另外一小部分的想法只是避免工作表現好，但因為沒有學歷或證照而吃虧的情況，而不是冀望一拿到證照就可以錢多事少離家近如果冀望取得證照職涯就會馬上有大改變，那就比較脫離現實畢竟取得CFA之後，我看到群組分享的，大多也是一些很初階或很賽的工作 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.239.136 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1721893760.A.E5B.html