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討論串[問題] A martingale but not a markov process?
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Re: [問題] A martingale but not a markov process?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者chirmanmao (ㄇㄠ ㄓㄨ ㄒㄧ)時間19年前 (2006/12/04 10:47), 編輯資訊
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舉個例子. dY＝f(Y)dW. 如果 f（Y）不是markov ，比如說， f(Y)是前面所有Y的 平均. Y就是martingale but not markov. --. ptt戰績： 優文：5篇 劣文 ：12 篇 賭贏：5次 輸：3次 經濟狀況 ：普通. 水桶： 18 個， 其中 hate板
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[問題] A martingale but not a markov process?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者whabcdefg (wh)時間19年前 (2006/11/25 11:26), 編輯資訊
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能幫忙舉個例子麼﹖. 比如用簡單的binomial model。. 多謝。. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 124.147.127.104.
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