Re: [問題] A martingale but not a markov process?
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者chirmanmao (ㄇㄠ ㄓㄨ ㄒㄧ)時間19年前 (2006/12/04 10:47)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《whabcdefg (wh)》之銘言：
: 能幫忙舉個例子麼﹖
: 比如用簡單的binomial model。
: 多謝
舉個例子
dY＝f(Y)dW
如果 f（Y）不是markov ，比如說， f(Y)是前面所有Y的 平均
Y就是martingale but not markov
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