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討論串[問題] 請教關於Bullspread的implied volatility
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#3
Re: [問題] 請教關於Bullspread的implied volatility
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者icene (kkk)時間18年前 (2007/03/01 23:36), 編輯資訊
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原po的圖通過1.7的的確有兩個點阿. 一個落在0.1多，一個落在0.6多. 直覺上來看，一買一賣call，不同履約價，implied vol變動幅度也會不同. 而且vol up and down相對於premium的變化也不是對稱的. 所以vol上升，buy call premium正報酬，sel
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#2
Re: [問題] 請教關於Bullspread的implied volatility
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者out (嘻)時間18年前 (2007/03/01 19:27), 編輯資訊
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你確定你沒算錯嗎. bull spread是買進低履約價call同時賣出高履約價call之契約. 也就是同時買進118履約價的call 賣出122履約價的call. 你的r_f應該是無風險利率 r應該是股利率(假設 因為你的題目有點不確定). 118履約價的call減去122履約價的call=1.7
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#1
[問題] 請教關於Bullspread的implied volatility
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者blackie0221 (扣機又關了)時間18年前 (2007/03/01 06:54), 編輯資訊
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已知spot price, strike price (K1 and K2), interest rate(r and r_f), expiration求解在一個特定的 target Bullspread price之下, implied volatility 是多少?. 我用的值依序是是120,K
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