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討論串[問題] 有關無風險利率對選擇權價格影響的問題..
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#4
Re: [問題] 有關無風險利率對選擇權價格影響的問題..
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 最新作者tspig (DDDDDDDD)時間18年前 (2007/04/24 11:39), 編輯資訊
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選擇權的價值決定於 履約價值+時間價值. 而以買權來說 履約價值=MAX(標的物價格-履約價格). 由於履約的現金流量時間是發生於未來的某個時點. 假設一個月後履約 履約價為k 無風險利率=r 間斷複利 歐式option 其他條件不變下. 履約價的PV(K)=k/(1+r) 故由此可知. r 上升
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#3
Re: [問題] 有關無風險利率對選擇權價格影響的問題..
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者icemaker3388 (瘦小魚)時間18年前 (2007/04/24 09:11), 編輯資訊
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Sorry I can't type Chinese now.. The call price represents the benefit of not buying the underlying. stock right now.. For example, the call option al
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#2
Re: [問題] 有關無風險利率對選擇權價格影響的問題..
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者zevin (我心甘情願)時間18年前 (2007/04/23 23:15), 編輯資訊
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我猜想 這邊應該還有一個前提是. "在其他因素不變的條件下...". 在選擇權的理論中有個東西叫"Greek letters". 指的就是選擇權價值對於各個因素的關係. 不知道的話可以去查查書 例如John Hull的書裡就有寫. 其中一個letter叫rho. 它的定義就是 選擇權價值對無風險利率
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#1
[問題] 有關無風險利率對選擇權價格影響的問題..
推噓3(3推 0噓 4→)留言7則，0人參與, 最新作者yaberry (雅)時間18年前 (2007/04/23 20:58), 編輯資訊
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不知這裡可不可以讓我問個問題^^". 小妹讀到選擇權,書上寫著"無風險利率與選擇權的買權成正向關係". 心中起了疑問,這麼想..... 如果無風險利率提高,不是會抑制投資的數量嗎?. 股票不是應該下跌~ 然而現貨與選擇權價格有連動關係. 再看跌的情形之下,買權價格不是應該要下跌ㄇ...怎麼跟我想的不
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