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討論串[問題] 套利定價理論(APT)中的AAA級公司債該怎 …
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Re: [問題] 套利定價理論(APT)中的AAA級公司債該怎 …
推噓2(2推 0噓 1→)留言3則，0人參與, 最新作者bigc時間18年前 (2007/12/14 17:24), 編輯資訊
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謝謝大家的幫助. 不過後來參照了幾篇文獻發現由於我國數據缺乏. 因此部分文獻在違約風險貼水上是參照Petersen-Rajan(1994)看法. 將違約風險貼水定義為：五年期公司債與政府公債的利率差距. 但現在問題又來了. 1990年~2006年的公司債資料難以搜尋. 某篇文獻作者說資料來源為TEJ
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Re: [問題] 套利定價理論(APT)中的AAA級公司債該怎 …
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者SeanWang (許下心願)時間18年前 (2007/12/13 00:41), 編輯資訊
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Gretai有提供公司債的參考殖利率，不過只有日資料... 不知道是不是你要的. 而且也只有2005/11/1以後的資料. 裡面有依照Rating分別列出來. http://. www.otc.org.tw/ch/bond_trading_info/division_bond/daily/divbo
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