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討論串[問題] B-S model推導方式？
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#3
Re: [問題] B-S model推導方式？
推噓6(6推 0噓 9→)留言15則，0人參與, 最新作者dos792 (aa)時間17年前 (2008/02/18 11:16), 編輯資訊
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如果你把 john hull當成學bs的主要參考書，那你必須記得john hull. 的logic並不對。唸他的書主要目的是學點感覺，而不是學習嚴格數學証明. 我所知的bs的推導主要有兩種：PDE及機率論. PDE的推導基本上john hull有些小錯，他的偷懶定義brownian motion 導
(還有359個字)
#2
Re: [問題] B-S model推導方式？
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者mhtsay (Tsay)時間17年前 (2008/02/18 11:07), 編輯資訊
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就我所知一般BS模式之推論方式有三種:. 1.機率論方法:利用Girsanov theorem與First fundamental theorem of asset pricing. 來推論此模式(您上述的第一與第二種方式皆為此種推論方法). 2.PDE方法:建構無風險投資組合得到BS PDE後,再
(還有1個字)
#1
[問題] B-S model推導方式？
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者seldom001 (小綿羊)時間17年前 (2008/02/18 08:54), 編輯資訊
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請問一下B-S model的推導方式是不是有三種呀？. 1.在到期日T時間下，股價為lognormal分配下推導，（在John Hull 第十二章附錄）. 2.利用測度轉換方式，用Girsanov theorem推導，（我有別人的推導過程）. 3.解B-S PDE ？有這個方法嗎？（至於B-S PD
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