[問題] B-S model推導方式？
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者seldom001 (小綿羊)時間17年前 (2008/02/18 08:54)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/3 (看更多)
請問一下B-S model的推導方式是不是有三種呀？
1.在到期日T時間下，股價為lognormal分配下推導，（在John Hull 第十二章附錄）
2.利用測度轉換方式，用Girsanov theorem推導，（我有別人的推導過程）
3.解B-S PDE ？有這個方法嗎？（至於B-S PDE的來源可看John Hull第十一章推導過程
，會用到Ito lemma）
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