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討論串[問題] iTraxx Equity tranche
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#3
Re: [問題] iTraxx Equity tranche
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者woods (汪)時間16年前 (2009/05/10 07:05), 編輯資訊
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Based on "Options, Futures, and other Derivatives 7ed" by John Hull, page 541,. "Similarly the market quote of 11.25% for iTraxx Europe means that the
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#2
Re: [問題] iTraxx Equity tranche
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者croydon (angy)時間16年前 (2009/05/09 22:11), 編輯資訊
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protection buyer : pay 5%. protection Seller : should pay Upfront $24 first. receive 5%. Remind: you should remind the MTM mechanism. if the upfront g
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[問題] iTraxx Equity tranche
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者tacoking時間16年前 (2009/05/08 22:03), 編輯資訊
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想請教一個問題. 對於 iTraxx Europe 的市場報價. 在equity tranche的分券計算上. 他網站上的顯示是 http://tinyurl.com/qt297n. "Levels for 0-3 tranches are upfronts with a fixed 500bps
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