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討論串[請益] 用nested stochastic計算經濟資本(EC)
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#3
Re: [請益] 用nested stochastic計算經濟資本(EC)
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者independence ( )時間10年前 (2015/06/20 20:47), 編輯資訊
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謝謝E大. 想再確認一下, 如果我要以99.5%的1-year VaR當成是現在(t=0)的經濟資本,. outer和inner各有1000組,. 那計算的方式會是:. 1. 先用1000個inner scenarios,在t=1往後分別project出. 每個scenario的資產和負債現金流,
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#2
Re: [請益] 用nested stochastic計算經濟資本(EC)
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Engedi (又痛又累)時間10年前 (2015/06/20 15:30), 編輯資訊
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因為所謂的"99.5%信賴水準"指的是真實世界下的機率，而非風險中立假設下的機率對的.皆是，相減後才能代表同一評價基礎下的淨資產未來的市價資料何處可尋？部分資產/負債評價日當下的市場價值都不清楚.--. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.107.69. ※ 文章網
#1
[請益] 用nested stochastic計算經濟資本(EC)
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者independence ( )時間10年前 (2015/06/20 14:06), 編輯資訊
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各位大大好. 小的正在研究用nested stochastic的方式計算保險公司的經濟資本. 像是用stochastic in stochastic的方式計算淨資產99.5%的1-year VaR當成是經濟資本. 我不理解的是為什麼在外層的stochastic是在real-world的情景. 但內層
(還有151個字)
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