Re: [請益] 兩個分別關於 residual 和 cointegrati …

看板Economics (經濟學)作者s3011 (三維陣列)時間19年前 (2005/11/02 21:51)推噓6(6推 0噓 1→)

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※ 引述《washburn (Just a game)》之銘言： : 我的老天啊, 10/24 之後的文章全部不見了... : 這兩個問題是我之前放在板上的, 我不太清楚有沒有人在當站前解答過, : 總之當站前我最後一次上站沒有看到有人回答這兩個問題. : 再放上來一次, 就當是拋磚引玉吧! : 1. 在模型設定正確的前提下 (永遠達不到的前提) : residual 是不是可以作為 error 實現值的估計? : 其實, 似乎我們已經在這樣做了, : 例如 variance-covariance matrix 的估計. 廣義來說沒有"可不可以"的問題只有"好不好的問題" 先舉個無關緊要的例子今天一個箱子裡有白黑兩種球我想知道白球的比率我可以從箱中抽樣然後算樣本中白球比例來估計我可以都不抽樣直接拿一個常數比如0.5來估計我可以都不抽樣反而跑去讓電腦跑一個亂數跑出來的就當作估計後兩者當然沒人會這麼做但事實上這也是一種估計喔只是這種方法"不好"而已所以 residual當然可以作為error的估計只是你要問的是他"好"ㄇ如果可以consistent估計母體參數那極限上residual就等於是error 所謂好不好統計上有一堆標準可以評判另外除了一般常用的residual外文獻上還有其他方法可以估計error : 2. Johansen 的 FIML cointegration test 的 : likelihood function 包含的是 eigenvalues, 而非 eigenvectors, : 檢定的也是 eigenvalue 是不顯著異於 0. : 是不是沒有一個檢定可以 test 其 eigenvectors 的值? 先說我不懂cointegration也沒看過Johansen的文章但我有個疑問耶就是ㄚ eigenvector不唯一ㄚ給定一個eigenvalue 就會有一個對應的eigenspace 那是一個集合通常有無窮個元素只是一般我們計算上會把他normalized成單位長既然不唯一...那你要test哪一個eigenvector阿@@" 當然這純粹就代數性質提出的問題也許在Johansen的架構下這根本不是個問題:p -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.121.234