[作業] 存續期間公式導證
學校: FJU
科目:金融避險實務
題目:存續期間公式驗證
我的想法:
(一)
D(n+1)=D(n){ P(n)/C+P(n)}+1
(二)
(1) D={(1+r)/r}-{1+r+n(rc-r)/rc[(1+r)^n-1]+r}
其中rc為票面率
(2) D=y/r *PVIFA'(r,n)+[1-y/r]^n
其中PVIFA'(r,n)=1+r/r[1-1/(1+r)^n]為期初年金現值因子,y為當期收益率,r為殖利率
把數字帶進去可以得證
但.........
推樂論這一方面很弱
真的要麻煩高手解析
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.117.115.210
推
05/07 03:41, , 1F
05/07 03:41, 1F
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