[請益] 如何將迴歸係數轉換為標準化迴歸係數?stata指令或公式

看板Economics (經濟學)作者greenella (天使)時間15年前 (2011/03/05 14:53)推噓1(1推 0噓 1→)

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如何將迴歸係數轉換為標準化迴歸係數?我想了解轉換的公式,以及stata的簡易指令: Y = a + b1X1 + b2X2 其中b1是未標準化的迴歸係數,也就是平常跑迴歸之後出現的係數若想比較複迴歸中X1,X2兩自變項對Y之相對影響力.以下兩個網路解釋或作法哪個是對的?(或都不對?) 第一種似乎是說轉成Z分數,意即原數值減去平均數再除以標準差,第二種好像是原數值乘以X1標準差再除以Y之標準差. 把我搞混了... ======= 1.將所有的變項標準化，亦即將各變項依其各自之標準差及平均數變成 Z scores。這樣標準化之結果是不論Xｉ或Y都有同樣之標準單位，每一變項之Ｘ也成為0，S為1。各變項標準化後做迴歸分析所得之各斜率即為標準化淨斜率. 以b*來代表，而每一b*即為在控制其它變項之情況下，某一自變項變動一個標準單位（即標準差時），會對Y之標準化後之分數有何增減（換言之，會影響增減幾個Y的標準差）。 2.Beta係數：如果將b值乘以X變項的標準差再除以Y變項的標準差，即可去除單位的影響，並控制兩個變項的分散情形，得到新的數值刍（Beta），為不具備特定單位的標準化迴歸係數 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.82.76.139