[請益] 關於馬可夫VAR或其他非線性VAR

看板Economics (經濟學)作者myrailgun (超電磁砲)時間4年前 (2020/10/24 18:24)推噓2(2推 0噓 1→)

留言3則, 2人參與討論串1/1

各位好，目前在論文的水深火熱中，題目主要是用SVAR來做關於財政政策的一些問題，因為目前跑出來的結果有點奇怪，因此在想會不會是有regime effect 的問題，然而指導教授認為基本上做線性的即可，多做非線性其實在結果上不會有太多的貢獻。但自己還是想說試試看用非線性SVAR，因為上網查發現到其實有些文獻在用非線性模型後結果就比較符合現實狀況。但問題在於Stata沒有提供相關的封包，網上搜尋過去也沒有太多學者有用stata 做出類似的模型。目前看到的只有Rats 和matlab比較多，但我們學校沒有買Rats, 而matlab我只會一點簡單的dynare= =，故不知道有沒有大大知道這方面的建模 (MS-VAR, Threshold VAR 等皆可)，或是曾經論文有寫過相關的題目可以讓小弟詢問XD，我可以付教學的鐘點費。感謝各位! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 5.151.132.68 (英國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1603535079.A.049.html

推

BernieWisman

10/24 22:20, 4年前 , 1^F

10/24 22:20, 1^F

→ BernieWisman: 就連線性SVAR都很多ad hoc的假設可能被戰喔喔感謝感謝~因為我當初是想說財政政策的刺激產出效果通常在衰退期比較顯著而在normal period比較不顯著甚至是負的，因此有個想法是會不會因為我只做線性所以正向效果被抵銷(畢竟正常期比衰退期要來的多)，導致我跑出來財政政策對相關指標呈現負向影響 10/24 22:21 ※ 編輯: myrailgun (5.151.132.67 英國), 10/26/2020 05:59:57