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[請益] DID的研究方法請益（解答者300P)

看板Economics (經濟學)作者 (海王類)時間1年前 (2023/05/11 18:22), 1年前編輯推噓8(8推 0噓 24→)
留言32則, 5人參與, 最新討論串1/1
在這邊第一次發文 如果有違反版規之類的還請提醒一下謝謝 想問的問題是這樣的 目前在跑論文的回歸結果 研究方法是利用雙重差分法（Difference in diference) 並且透過固定效果模型（Fixed effect)迴歸 但今天在報告時被教授問到為什麼不用隨機效果模型（Random effect)做迴歸 我反而有點答不上來 因為在看論文時好像大家都是用固定效果模型跑的 想請教一下DID這個研究方法是否真的能用隨機效果模型做，感謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.254.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1683800575.A.4D4.html ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 18:51:56
推
05/11 20:09, 1年前 , 1F
看你的資料是不是panel data
05/11 20:09, 1F
資料是panel data沒錯 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 20:11:48
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05/11 20:12, 1年前 , 2F
所以如果是panel data會變怎麼樣呢？
05/11 20:12, 2F
推
05/11 22:02, 1年前 , 3F
panal data 用什麼迴歸模型 可以先用其他檢定來確認 依
05/11 22:02, 3F
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05/11 22:02, 1年前 , 4F
照不同檢定的結果決定使用固定效果 隨機效果還是一般的OL
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05/11 22:02, 1年前 , 5F
S
05/11 22:02, 5F
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05/11 22:08, 1年前 , 6F
我有做豪斯曼檢測，適合用隨機效果模型，但我不確定DI
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05/11 22:08, 1年前 , 7F
D能不能用隨機效果模型
05/11 22:08, 7F
推
05/11 22:16, 1年前 , 8F
那我覺得教授的意思應該只是要你從did這個回歸方法的本
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05/11 22:16, 1年前 , 9F
質去回答 這個計量方式就是有種檢測固定效果的工具
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05/11 22:17, 1年前 , 10F
如果再深入探討 就會變成這組數據適合使用did的根本原因
05/11 22:17, 10F
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05/11 22:17, 1年前 , 11F
是什麼 你是基於什麼特性去選擇這個回歸模型
05/11 22:17, 11F
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05/11 22:18, 1年前 , 12F
他可能只是要確認你知道自己在做啥 而不是要你換方法
05/11 22:18, 12F
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05/11 22:21, 1年前 , 13F
我的教授是希望我再試一下隨機效果模型，因為他覺得一
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05/11 22:21, 1年前 , 14F
般兩種模型都會先檢測再決定做哪一種，但今天我的回歸
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05/11 22:22, 1年前 , 15F
就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID迴歸都是用
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05/11 22:22, 1年前 , 16F
固定效果模型，所以我才覺得很怪
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05/11 22:23, 1年前 , 17F
我的教授也不是要我換方法，他只是覺得一般不會單純只
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05/11 22:23, 1年前 , 18F
做一種模型吧，通常都是檢測完才決定
05/11 22:23, 18F
推
05/11 22:24, 1年前 , 19F
也有可能 我是說有一點可能
05/11 22:24, 19F
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05/11 22:24, 1年前 , 20F
教授對這個計量方法不是那麼熟悉所以才這樣問你
05/11 22:24, 20F
推
05/11 22:33, 1年前 , 21F
或是除了豪斯曼之外 DID會不會還有一些前置檢定必須完成
05/11 22:33, 21F
我自己在閱讀時是沒有看到相關的東西
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05/11 22:36, 1年前 , 22F
05/11 22:36, 22F
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05/11 22:37, 1年前 , 23F
因為did的模型裡，dt是時間固定變量，du是個體固定變
05/11 22:37, 23F
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05/11 22:37, 1年前 , 24F
量，不是這樣嗎？這樣真的能用隨機效果模型嗎？
05/11 22:37, 24F
※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 22:38:02
推
05/11 22:54, 1年前 , 25F
我也覺得這個應該就是固定效果 所以才從其他地方下手
05/11 22:54, 25F
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05/11 22:54, 1年前 , 26F
但也可能我學藝不精 有沒想到的地方再請板上其他大神回
05/11 22:54, 26F
沒的，謝謝你的解惑 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 23:10:34
推
05/13 00:04, 1年前 , 27F
Wooldridge的introductory裡面有一節 RE or FE?
05/13 00:04, 27F
推
05/13 00:11, 1年前 , 28F
大意是說要用RE的一個重要假設是unobservable跟其他
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05/13 00:12, 1年前 , 29F
observables之間沒有關係。如果這個假成立，應該
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05/13 00:13, 1年前 , 30F
一開始就不需要DID了? ^設
05/13 00:13, 30F
謝謝您的解答，我後來有跟教授討論出大概的結果了，未來還是以FE為主，因為論文一開始 就是要用did，但我們也找不太到適用RE的did模型，所以就還是暫定用FE了 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:17 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:59
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07/13 18:54, , 31F
random term就有個機率分布，認真處理就進入大師域。 固定就
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07/13 18:54, , 32F
假定線性，好處理，直觀。
07/13 18:54, 32F
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