[請益] DID的研究方法請益(解答者300P)

看板Economics (經濟學)作者 (海王類)時間10月前 (2023/05/11 18:22), 10月前編輯推噓8(8022)
留言30則, 4人參與, 10月前最新討論串1/1
在這邊第一次發文 如果有違反版規之類的還請提醒一下謝謝 想問的問題是這樣的 目前在跑論文的回歸結果 研究方法是利用雙重差分法(Difference in diference) 並且透過固定效果模型(Fixed effect)迴歸 但今天在報告時被教授問到為什麼不用隨機效果模型(Random effect)做迴歸 我反而有點答不上來 因為在看論文時好像大家都是用固定效果模型跑的 想請教一下DID這個研究方法是否真的能用隨機效果模型做,感謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.254.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Economics/M.1683800575.A.4D4.html ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 18:51:56

05/11 20:09, 10月前 , 1F
看你的資料是不是panel data
05/11 20:09, 1F
資料是panel data沒錯 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 20:11:48

05/11 20:12, 10月前 , 2F
所以如果是panel data會變怎麼樣呢?
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05/11 22:02, 10月前 , 3F
panal data 用什麼迴歸模型 可以先用其他檢定來確認 依
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05/11 22:02, 10月前 , 4F
照不同檢定的結果決定使用固定效果 隨機效果還是一般的OL
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05/11 22:02, 10月前 , 5F
S
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05/11 22:08, 10月前 , 6F
我有做豪斯曼檢測,適合用隨機效果模型,但我不確定DI
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05/11 22:08, 10月前 , 7F
D能不能用隨機效果模型
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05/11 22:16, 10月前 , 8F
那我覺得教授的意思應該只是要你從did這個回歸方法的本
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05/11 22:16, 10月前 , 9F
質去回答 這個計量方式就是有種檢測固定效果的工具
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05/11 22:17, 10月前 , 10F
如果再深入探討 就會變成這組數據適合使用did的根本原因
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05/11 22:17, 10月前 , 11F
是什麼 你是基於什麼特性去選擇這個回歸模型
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05/11 22:18, 10月前 , 12F
他可能只是要確認你知道自己在做啥 而不是要你換方法
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05/11 22:21, 10月前 , 13F
我的教授是希望我再試一下隨機效果模型,因為他覺得一
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般兩種模型都會先檢測再決定做哪一種,但今天我的回歸
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05/11 22:22, 10月前 , 15F
就是以DID的方式模式,而我大部分看到的DID迴歸都是用
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固定效果模型,所以我才覺得很怪
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05/11 22:23, 10月前 , 17F
我的教授也不是要我換方法,他只是覺得一般不會單純只
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05/11 22:23, 10月前 , 18F
做一種模型吧,通常都是檢測完才決定
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05/11 22:24, 10月前 , 19F
也有可能 我是說有一點可能
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05/11 22:24, 10月前 , 20F
教授對這個計量方法不是那麼熟悉所以才這樣問你
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05/11 22:33, 10月前 , 21F
或是除了豪斯曼之外 DID會不會還有一些前置檢定必須完成
05/11 22:33, 21F
我自己在閱讀時是沒有看到相關的東西

05/11 22:36, 10月前 , 22F

05/11 22:37, 10月前 , 23F
因為did的模型裡,dt是時間固定變量,du是個體固定變
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05/11 22:37, 10月前 , 24F
量,不是這樣嗎?這樣真的能用隨機效果模型嗎?
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※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 22:38:02

05/11 22:54, 10月前 , 25F
我也覺得這個應該就是固定效果 所以才從其他地方下手
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05/11 22:54, 10月前 , 26F
但也可能我學藝不精 有沒想到的地方再請板上其他大神回
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沒的,謝謝你的解惑 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/11/2023 23:10:34

05/13 00:04, 10月前 , 27F
Wooldridge的introductory裡面有一節 RE or FE?
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05/13 00:11, 10月前 , 28F
大意是說要用RE的一個重要假設是unobservable跟其他
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05/13 00:12, 10月前 , 29F
observables之間沒有關係。如果這個假成立,應該
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05/13 00:13, 10月前 , 30F
一開始就不需要DID了? ^設
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謝謝您的解答,我後來有跟教授討論出大概的結果了,未來還是以FE為主,因為論文一開始 就是要用did,但我們也找不太到適用RE的did模型,所以就還是暫定用FE了 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:17 ※ 編輯: swps40309 (42.73.254.82 臺灣), 05/14/2023 13:06:59
文章代碼(AID): #1aNC7_JK (Economics)
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