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討論串請問一個在商周文章上看到的問題
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#3
Re: 請問一個在商周文章上看到的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間19年前 (2006/02/11 02:20), 編輯資訊
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ㄟ..你說的是沒避險的算法. 事實上還是沒碰到問題的核心..避險"成本"<----這才是商周所提到的成本. 避險的方法有很多中. 遠期契約只是工具之一 還有選擇權也是. 避險成本的增加 我推測應該是外匯選擇權來的. 遠期期貨的定價還有損益 和波動率沒關係. 而選擇權權利金則深受標的物波動率的影響..
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#2
Re: 請問一個在商周文章上看到的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者mckey (反象救中職)時間19年前 (2006/02/10 16:41), 編輯資訊
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你說的沒錯... 成本增加主要就是來自於匯率. 利差高達 3% 但是台幣2005-2006也升值3%以上 甚至超過. 所以其實就算相互抵消... 壽險業者的美金定存部份根本實際上沒有賺到利息... 甚至還有匯兌損失的成本要加計. 一來一往..就失去避險意義了.... 台美利差擴大有時候不一定造成台幣
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#1
請問一個在商周文章上看到的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者botanic (botanic)時間19年前 (2006/02/10 15:12), 編輯資訊
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上禮拜的商周"金融街"文章談匯率避險時提到:. (949,950期p.96). "由於美台利差達到三個百分點,加上匯率快速波動,壽險業者大吐苦水指出,新台幣兌美元的避險成本,從2005年初的1.8%攀高到目前的3%,若做了避險,利息收益幾乎被吃光,因此不少業者根本沒避險.....". 這段話我看不太
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