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討論串[計量] 使ARMA(1,1)模型有意義的一個條件
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#3
Re: [計量] 使ARMA(1,1)模型有意義的一個條件
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者yuekun時間17年前 (2009/05/04 18:31), 編輯資訊
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最簡單的證法（用Lag operator）：. r- phi_1 * L * r = phi_0 + a - theta_1 * L * a. (1 - phi_1 * L) r = phi_0 + (1 - theta_1 * L) * a. 經過移項：. (1 - phi_1 * L)r - p
(還有176個字)
#2
Re: [計量] 使ARMA(1,1)模型有意義的一個條件
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者ninmit (silent all the years)時間17年前 (2009/05/04 16:19), 編輯資訊
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希望我沒解錯.. let r(t)=x(t), a(t)=y(t), ψ=k and θ=j (only for convenience, it is very hardfor me to type those characters...). and suppose |k| < 1 and |j|
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#1
[計量] 使ARMA(1,1)模型有意義的一個條件
推噓5(5推 0噓 5→)留言10則，0人參與, 最新作者bookticket時間17年前 (2009/05/03 22:07), 編輯資訊
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學校最近使用Ruey S. Tsay (蔡瑞胸)(中研院院士）. 的Analysis of Financial Time Series的書當課本. 此書在chapter2 section6 p56下方到p57上方. 提到ARMA(1,1)模型： r -ψ r =ψ + a - θ a. t 1 t-
(還有1446個字)
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