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討論串[請益]關於長短期利率

共 5 篇文章

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推噓1(1推 )留言3則，0人參與作者travelfox (積極)時間16年前 (2009/12/21 12:27)資訊

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你模型裡的長短期跟債券利率的長短期一樣嗎?. 在你模型裡的短期, 指的是 Y 不能自由調整. 債券短期也有三個月了, Y 可以自由調整. 還有, 利率的定義一樣嗎?. 債券利率這邊指的是國債, 用在 G 的. 你模型的是公司債, 用在 I. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆

推噓0(0推 )留言2則，0人參與作者liton (歐吉桑留學生)時間16年前 (2009/12/20 23:56)資訊

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可以參考一下. http://fixedincome.fidelity.com/fi/FIHistoricalYield. 可以發現2000年之後就只有2005年那一陣子出現過負斜率的殖利率曲線. 那時剛好是三大車廠出了點狀況. 連這兩年金融風暴都沒出現過負斜率的殖利率曲線. 花了一個小時證明??

推噓0(0推 )留言2則，0人參與作者octopusy (gg)時間16年前 (2009/12/19 17:44)資訊

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值利率有長短期持有期間長短跟值利率大有關係. 為啥說是兩碼子事已經假設看壞景氣了. 把資金放到長期債券有錯嗎?. 期望值高當然就敢. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 118.171.92.139.

推噓0(0推 )留言0則，0人參與作者liton (歐吉桑留學生)時間16年前 (2009/12/19 16:56)資訊

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老實說這問題有點複雜. 但我想點出的還是那一點..邏輯. 長期利率被拉低跟負斜率的殖利率曲線是兩回事. 這樣解釋怎會通?. 短期景氣都看不清楚了. 投資人怎敢把資金放到長期債券上?. 沒啥必然的. 上述說法只是在一般的景氣循環以及貨幣政策持平的下可以說得通. 現在這年頭變化太大別信太多必然. -

推噓1(1推 )留言1則，0人參與作者billychen (Billy)時間16年前 (2009/12/18 15:49)資訊

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正常來講長期殖利率會高於短期殖利率. 但有時會有短利高於長利的情況. 此時有可能出現經濟大衰退股市下跌. 上面的敘述應該是對的吧?. 但原因是什麼呢?. 在我的理解是. 投資人因為看壞景氣因而把資金轉向長期債券. 長債價格上升進而造成長利下降. 但我今天在一本書上看到下面的敘述. "投資人願

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